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Gewinn für Call-Käufer Taschenrechner
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Return on Investment (ROI)
✖
Der Preis des Basiswerts bei Verfall bezieht sich auf den Wert des Basiswerts eines Finanzderivats, beispielsweise einer Aktie, Ware oder Währung, zum Zeitpunkt des Verfalls des Derivatkontrakts.
ⓘ
Preis des Basiswerts bei Verfall [S
T
]
+10%
-10%
✖
Der Ausübungspreis, auch Strikepreis genannt, ist der festgelegte Preis, zu dem der Inhaber eines Finanzderivats wie einer Option oder eines Optionsscheins den Basiswert kaufen oder verkaufen kann.
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Ausübungspreis [X]
+10%
-10%
✖
Die Call-Prämie ist der Preis, den der Käufer einer Call-Option an den Verkäufer zahlt, im Austausch für das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu kaufen.
ⓘ
Premium anrufen [c
0
]
+10%
-10%
✖
Der Gewinn für den Call-Käufer, auch als Long-Call-Position bezeichnet, stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, den der Käufer einer Call-Option bei Ablauf basierend auf dem Preis des Basiswerts realisiert.
ⓘ
Gewinn für Call-Käufer [Pft]
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Gewinn für Call-Käufer
Formel
`"Pft" = max(0,"S"_{"T"}-"X")-"c"_{"0"}`
Beispiel
`"1.5"=max(0,"29"-"26")-"1.5"`
Taschenrechner
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Gewinn für Call-Käufer Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gewinn für Call-Käufer
=
max
(0,
Preis des Basiswerts bei Verfall
-
Ausübungspreis
)-
Premium anrufen
Pft
=
max
(0,
S
T
-
X
)-
c
0
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
4
Variablen
Verwendete Funktionen
max
- Das Maximum einer Funktion ist der höchste Wert, den die Funktion für jede mögliche Eingabe ausgeben kann., max(a1, …, an)
Verwendete Variablen
Gewinn für Call-Käufer
- Der Gewinn für den Call-Käufer, auch als Long-Call-Position bezeichnet, stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, den der Käufer einer Call-Option bei Ablauf basierend auf dem Preis des Basiswerts realisiert.
Preis des Basiswerts bei Verfall
- Der Preis des Basiswerts bei Verfall bezieht sich auf den Wert des Basiswerts eines Finanzderivats, beispielsweise einer Aktie, Ware oder Währung, zum Zeitpunkt des Verfalls des Derivatkontrakts.
Ausübungspreis
- Der Ausübungspreis, auch Strikepreis genannt, ist der festgelegte Preis, zu dem der Inhaber eines Finanzderivats wie einer Option oder eines Optionsscheins den Basiswert kaufen oder verkaufen kann.
Premium anrufen
- Die Call-Prämie ist der Preis, den der Käufer einer Call-Option an den Verkäufer zahlt, im Austausch für das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu kaufen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Preis des Basiswerts bei Verfall:
29 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausübungspreis:
26 --> Keine Konvertierung erforderlich
Premium anrufen:
1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pft = max(0,S
T
-X)-c
0
-->
max
(0,29-26)-1.5
Auswerten ... ...
Pft
= 1.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.5
<--
Gewinn für Call-Käufer
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Gewinn für Call-Käufer
Credits
Erstellt von
Kashish Arora
Satyawati College
(DU)
,
Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Vishnu K
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!
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14 Forex-Management Taschenrechner
Kumulierte Verteilung Eins
Gehen
Kumulierte Verteilung 1
= (
ln
(
Aktueller Aktienkurs
/
Optionsausübungspreis
)+(
Risikofreier Zinssatz
+
Volatile zugrunde liegende Aktie
^2/2)*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)/(
Volatile zugrunde liegende Aktie
*
sqrt
(
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
Gehen
Theoretischer Preis der Call-Option
=
Aktueller Aktienkurs
*
Normalverteilung
*(
Kumulierte Verteilung 1
)-(
Optionsausübungspreis
*
exp
(-
Risikofreier Zinssatz
*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
))*
Normalverteilung
*(
Kumulierte Verteilung 2
)
Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell
Gehen
Überschussrendite
=
Assetspezifisches Alpha
+
Beta im Forex
*(
Return-on-Market-Portfolio
-
Risikofreier Zinssatz
)+(
Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB
*
Klein minus Groß
+
Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML
+
Fehlerbegriff
)
Vasicek-Zinssatz
Gehen
Ableitung des Short Rate
=
Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr
*(
Langfristiger Mittelwert
-
Kurzer Tarif
)*
Derivate
*
Zeitraum
+
Volatilität zur Zeit
*
Derivate
*
Zufälliges Marktrisiko
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
Gehen
Theoretischer Preis der Put-Option
=
Optionsausübungspreis
*
exp
(-
Risikofreier Zinssatz
*
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)*(-
Kumulierte Verteilung 2
)-
Aktueller Aktienkurs
*(-
Kumulierte Verteilung 1
)
Kumulierte Verteilung Zwei
Gehen
Kumulierte Verteilung 2
=
Kumulierte Verteilung 1
-
Volatile zugrunde liegende Aktie
*
sqrt
(
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
)
Forward-Rate
Gehen
Forward-Rate
=
Spot-Wechselkurs
*
ln
((
Inländischer Zinssatz
-
Ausländischer Zinssatz
)*
Zeit zur Reife
)
Positionsgröße im Forex
Gehen
Positionsgröße im Forex
= (
Kontoeigenkapital
*
Risikoprozentsatz im Forex
)/(
Stop-Loss in Pips
*
Pip-Wert im Forex
)
Gewinn für Call-Käufer
Gehen
Gewinn für Call-Käufer
=
max
(0,
Preis des Basiswerts bei Verfall
-
Ausübungspreis
)-
Premium anrufen
Zinsparität
Gehen
Forward-Rate-Konstante
=
Spot-Wechselkurs
*((1+
Zinssatz der Angebotswährung
)/(1+
Zinssatz der Basiswährung
))
Gordon-Wachstumsmodell
Gehen
Aktueller Aktienkurs
= (
Dividende je Aktie
)/(
Erforderliche Rendite
-
Konstante Wachstumsrate der Dividende
)
Auszahlung für Call-Käufer
Gehen
Auszahlung für Call-Käufer
=
max
(0,
Preis des Basiswerts bei Verfall
-
Ausübungspreis
)
Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation
Gehen
Wechselkursfaktor
= ((1+
Inflation im Heimatland
)/(1+
Inflation im Ausland
))-1
Innerer Wert
Gehen
Innerer Wert
=
Aktienkurs
-
Basiswert
Gewinn für Call-Käufer Formel
Gewinn für Call-Käufer
=
max
(0,
Preis des Basiswerts bei Verfall
-
Ausübungspreis
)-
Premium anrufen
Pft
=
max
(0,
S
T
-
X
)-
c
0
Zuhause
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