Calculadora Tasa de avance

✖El tipo de cambio al contado es la cantidad actual que una moneda cambiará por otra moneda en un momento específico.ⓘ Tipo de cambio al contado [Sp]			+10% -10%
✖La tasa de interés nacional se refiere a la tasa de interés aplicable a los instrumentos financieros dentro de un país en particular.ⓘ Tasa de interés nacional [r_d]			+10% -10%
✖La tasa de interés extranjera se refiere a las tasas de interés vigentes en un país extranjero.ⓘ Tasa de interés extranjera [r_f]			+10% -10%
✖El tiempo de vencimiento es el tiempo necesario para madurar un bono.ⓘ Tiempo de madurez [T]			+10% -10%

✖La tasa a plazo es la tasa de interés aplicable a una transacción financiera que está programada para realizarse en el futuro.ⓘ Tasa de avance [F_o]

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Fórmula

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Tasa de avance

Fórmula

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Ejemplo

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

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Tasa de avance Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables

Funciones utilizadas

ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)

Variables utilizadas

Tasa de avance - La tasa a plazo es la tasa de interés aplicable a una transacción financiera que está programada para realizarse en el futuro.
Tipo de cambio al contado - El tipo de cambio al contado es la cantidad actual que una moneda cambiará por otra moneda en un momento específico.
Tasa de interés nacional - La tasa de interés nacional se refiere a la tasa de interés aplicable a los instrumentos financieros dentro de un país en particular.
Tasa de interés extranjera - La tasa de interés extranjera se refiere a las tasas de interés vigentes en un país extranjero.
Tiempo de madurez - El tiempo de vencimiento es el tiempo necesario para madurar un bono.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tipo de cambio al contado: 21 --> No se requiere conversión
Tasa de interés nacional: 0.9 --> No se requiere conversión
Tasa de interés extranjera: 0.2 --> No se requiere conversión
Tiempo de madurez: 10 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Evaluar ... ...

F_o = 40.8641131301616

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

40.8641131301616 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Tasa de avance

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 14 Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo Fama-Francés de tres factores

Vamos Exceso de rendimiento sobre el activo = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Tasa de interés de Vasíček

Vamos Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio

Tasa de avance

Vamos Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Tamaño de posición en Forex

Vamos Tamaño de posición en Forex = (Patrimonio de la cuenta*Porcentaje de riesgo en Forex)/(Stop Loss en pips*Valor del pip en Forex)

Beneficio para el comprador de llamadas

Vamos Beneficio para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)-Llamar premium

Paridad de tasa de interés

Vamos Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))

Modelo de crecimiento de Gordon

Vamos Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)

Pago para el comprador de llamadas

Vamos Pago para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

Vamos Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1

Valor intrínseco

Vamos Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base

Tasa de avance Fórmula

Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

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