Forward-Rate Taschenrechner

✖Der Spot-Wechselkurs ist der aktuelle Betrag, um den eine Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine andere Währung gehandelt wird.ⓘ Spot-Wechselkurs [Sp]			+10% -10%
✖Der inländische Zinssatz bezieht sich auf den Zinssatz, der für Finanzinstrumente in einem bestimmten Land gilt.ⓘ Inländischer Zinssatz [r_d]			+10% -10%
✖Der ausländische Zinssatz bezieht sich auf die vorherrschenden Zinssätze in einem fremden Land.ⓘ Ausländischer Zinssatz [r_f]			+10% -10%
✖Unter „Time to Maturity“ versteht man die Zeit, die zur Fälligkeit einer Anleihe benötigt wird.ⓘ Zeit zur Reife [T]			+10% -10%

✖Der Forward-Zinssatz ist der Zinssatz, der für eine Finanztransaktion gilt, die in der Zukunft stattfinden soll.ⓘ Forward-Rate [F_o]

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Formel

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Forward-Rate

Formel

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Beispiel

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

Taschenrechner

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Forward-Rate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen

Verwendete Funktionen

ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)

Verwendete Variablen

Forward-Rate - Der Forward-Zinssatz ist der Zinssatz, der für eine Finanztransaktion gilt, die in der Zukunft stattfinden soll.
Spot-Wechselkurs - Der Spot-Wechselkurs ist der aktuelle Betrag, um den eine Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine andere Währung gehandelt wird.
Inländischer Zinssatz - Der inländische Zinssatz bezieht sich auf den Zinssatz, der für Finanzinstrumente in einem bestimmten Land gilt.
Ausländischer Zinssatz - Der ausländische Zinssatz bezieht sich auf die vorherrschenden Zinssätze in einem fremden Land.
Zeit zur Reife - Unter „Time to Maturity“ versteht man die Zeit, die zur Fälligkeit einer Anleihe benötigt wird.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Spot-Wechselkurs: 21 --> Keine Konvertierung erforderlich
Inländischer Zinssatz: 0.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausländischer Zinssatz: 0.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit zur Reife: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Auswerten ... ...

F_o = 40.8641131301616

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

40.8641131301616 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Forward-Rate

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1400+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Gehen Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)

Vasicek-Zinssatz

Gehen Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Forward-Rate

Gehen Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)

Positionsgröße im Forex

Gehen Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)

Gewinn für Call-Käufer

Gehen Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen

Zinsparität

Gehen Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))

Gordon-Wachstumsmodell

Gehen Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)

Auszahlung für Call-Käufer

Gehen Auszahlung für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation

Gehen Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1

Innerer Wert

Gehen Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert

Forward-Rate Formel

Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

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