Taux à terme Calculatrice

✖Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.ⓘ Taux de change au comptant [Sp]			+10% -10%
✖Le taux d'intérêt national fait référence au taux d'intérêt applicable aux instruments financiers dans un pays particulier.ⓘ Taux d'intérêt national [r_d]			+10% -10%
✖Le taux d’intérêt étranger fait référence aux taux d’intérêt en vigueur dans un pays étranger.ⓘ Taux d'intérêt étranger [r_f]			+10% -10%
✖Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.ⓘ Temps jusqu'à la maturité [T]			+10% -10%

✖Le taux à terme est le taux d’intérêt applicable à une transaction financière qui devrait avoir lieu dans le futur.ⓘ Taux à terme [F_o]

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Formule

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Taux à terme

Formule

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Exemple

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

Calculatrice

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Taux à terme Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables

Fonctions utilisées

ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)

Variables utilisées

Taux à terme - Le taux à terme est le taux d’intérêt applicable à une transaction financière qui devrait avoir lieu dans le futur.
Taux de change au comptant - Le taux de change au comptant est le montant actuel qu’une devise échangera contre une autre devise à un moment précis.
Taux d'intérêt national - Le taux d'intérêt national fait référence au taux d'intérêt applicable aux instruments financiers dans un pays particulier.
Taux d'intérêt étranger - Le taux d’intérêt étranger fait référence aux taux d’intérêt en vigueur dans un pays étranger.
Temps jusqu'à la maturité - Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux de change au comptant: 21 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt national: 0.9 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt étranger: 0.2 --> Aucune conversion requise
Temps jusqu'à la maturité: 10 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Évaluer ... ...

F_o = 40.8641131301616

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

40.8641131301616 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Taux à terme

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 14 Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle Fama-Français à trois facteurs

Aller Rendement excédentaire de l'actif = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur)

Taux d’intérêt Vasicek

Aller Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Taux à terme

Aller Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)

Taille de la position sur le Forex

Aller Taille de la position sur le Forex = (Avoir du compte*Pourcentage de risque sur le Forex)/(Stop Loss en pips*Valeur du pip sur le Forex)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt

Aller Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))

Bénéfice pour l'acheteur d'appel

Aller Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium

Modèle de croissance Gordon

Aller Cours actuel de l'action = (Diviser par partage)/(Taux de rendement requis-Taux de croissance constant du dividende)

Paiement pour l'acheteur d'appel

Aller Paiement pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Aller Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1

Valeur intrinsèque

Aller Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base

Taux à terme Formule

Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

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