Taxa futura Calculadora

✖Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.ⓘ Taxa de câmbio à vista [Sp]			+10% -10%
✖Taxa de Juros Interna refere-se à taxa de juros aplicável a instrumentos financeiros em um determinado país.ⓘ Taxa de juros interna [r_d]			+10% -10%
✖Taxa de juros estrangeira refere-se às taxas de juros vigentes em um país estrangeiro.ⓘ Taxa de juros estrangeira [r_f]			+10% -10%
✖O tempo até o vencimento é o tempo necessário para amadurecer um título.ⓘ Hora de Maturidade [T]			+10% -10%

✖Taxa a termo é a taxa de juros aplicável a uma transação financeira que está programada para ocorrer no futuro.ⓘ Taxa futura [F_o]

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Fórmula

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Taxa futura

Fórmula

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Exemplo

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

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Taxa futura Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis

Funções usadas

ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)

Variáveis Usadas

Taxa futura - Taxa a termo é a taxa de juros aplicável a uma transação financeira que está programada para ocorrer no futuro.
Taxa de câmbio à vista - Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.
Taxa de juros interna - Taxa de Juros Interna refere-se à taxa de juros aplicável a instrumentos financeiros em um determinado país.
Taxa de juros estrangeira - Taxa de juros estrangeira refere-se às taxas de juros vigentes em um país estrangeiro.
Hora de Maturidade - O tempo até o vencimento é o tempo necessário para amadurecer um título.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de câmbio à vista: 21 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros interna: 0.9 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros estrangeira: 0.2 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de Maturidade: 10 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Avaliando ... ...

F_o = 40.8641131301616

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

40.8641131301616 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Taxa futura

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 14 Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

Modelo de três fatores Fama-Francês

Vai Excesso de retorno sobre ativos = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro)

Distribuição Cumulativa Um

Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))

Taxa de juros de Vasicek

Vai Derivada da taxa curta = Velocidade de reversão média*(Média de longo prazo-Taxa curta)*Derivados*Período de tempo+Volatilidade no tempo*Derivados*Risco de mercado aleatório

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)

Taxa futura

Vai Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)

Tamanho da posição em Forex

Vai Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)

Lucro para comprador de chamadas

Vai Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium

Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Paridade da taxa de juros

Vai Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))

Modelo de crescimento de Gordon

Vai Preço atual das ações = (Dividendo por ação)/(Taxa requerida de retorno-Taxa de crescimento constante de dividendos)

Pagamento para comprador de chamadas

Vai Pagamento para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação

Vai Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1

Valor intrínseco

Vai Valor intrínseco = Compartilhar preços-Valor Base

Taxa futura Fórmula

Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

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