Voorwaartse koers Rekenmachine

✖De spotwisselkoers is het huidige bedrag dat een valuta op een bepaald tijdstip voor een andere valuta zal verhandelen.ⓘ Spotwisselkoers [Sp]			+10% -10%
✖Binnenlands rentetarief verwijst naar het rentetarief dat van toepassing is op financiële instrumenten binnen een bepaald land.ⓘ Binnenlandse rente [r_d]			+10% -10%
✖Buitenlandse rentetarieven verwijzen naar de geldende rentetarieven in het buitenland.ⓘ Buitenlandse rente [r_f]			+10% -10%
✖Time to Maturity is de tijd die nodig is om een obligatie te laten rijpen.ⓘ Tijd tot volwassenheid [T]			+10% -10%

✖Forward Rate is het rentetarief dat van toepassing is op een financiële transactie die naar verwachting in de toekomst zal plaatsvinden.ⓘ Voorwaartse koers [F_o]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Voorwaartse koers

Formule

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Voorbeeld

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Voorwaartse koers Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen

Functies die worden gebruikt

ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)

Variabelen gebruikt

Voorwaartse koers - Forward Rate is het rentetarief dat van toepassing is op een financiële transactie die naar verwachting in de toekomst zal plaatsvinden.
Spotwisselkoers - De spotwisselkoers is het huidige bedrag dat een valuta op een bepaald tijdstip voor een andere valuta zal verhandelen.
Binnenlandse rente - Binnenlands rentetarief verwijst naar het rentetarief dat van toepassing is op financiële instrumenten binnen een bepaald land.
Buitenlandse rente - Buitenlandse rentetarieven verwijzen naar de geldende rentetarieven in het buitenland.
Tijd tot volwassenheid - Time to Maturity is de tijd die nodig is om een obligatie te laten rijpen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Spotwisselkoers: 21 --> Geen conversie vereist
Binnenlandse rente: 0.9 --> Geen conversie vereist
Buitenlandse rente: 0.2 --> Geen conversie vereist
Tijd tot volwassenheid: 10 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Evalueren ... ...

F_o = 40.8641131301616

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

40.8641131301616 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Voorwaartse koers

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Voorwaartse koers

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1400+ rekenmachines!

< 14 Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Fama-Frans driefactorenmodel

Gaan Excessief rendement op activa = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn)

Vasicek-rentetarief

Gaan Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Voorwaartse koers

Gaan Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)

Cumulatieve verdeling twee

Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Positiegrootte in Forex

Gaan Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)

Winst voor belkoper

Gaan Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium

Pariteit van rentetarieven

Gaan Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))

Gordon-groeimodel

Gaan Huidige aandelenkoers = (Dividend per aandeel)/(Vereist rendement-Constant groeipercentage van het dividend)

Uitbetaling voor belkoper

Gaan Uitbetaling voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)

Koopkrachtpariteitstheorie met behulp van inflatie

Gaan Wisselkoersfactor = ((1+Inflatie in het thuisland)/(1+Inflatie in het buitenland))-1

Intrinsieke waarde

Gaan Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde

Voorwaartse koers Formule

Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!