Kurs terminowy Kalkulator

✖Spot Kurs wymiany to bieżąca kwota, jaką jedna waluta będzie wymieniana na inną w określonym momencie.ⓘ Kurs wymiany [Sp]			+10% -10%
✖Krajowa stopa procentowa odnosi się do stopy procentowej obowiązującej instrumenty finansowe w danym kraju.ⓘ Krajowa stopa procentowa [r_d]			+10% -10%
✖Zagraniczna stopa procentowa odnosi się do stóp procentowych obowiązujących w obcym kraju.ⓘ Zagraniczna stopa procentowa [r_f]			+10% -10%
✖Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.ⓘ Czas na Dojrzałość [T]			+10% -10%

✖Stopa terminowa to stopa procentowa mająca zastosowanie do transakcji finansowej, która ma nastąpić w przyszłości.ⓘ Kurs terminowy [F_o]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Kurs terminowy

Formuła

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

Przykład

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Kurs terminowy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne

Używane funkcje

ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)

Używane zmienne

Kurs terminowy - Stopa terminowa to stopa procentowa mająca zastosowanie do transakcji finansowej, która ma nastąpić w przyszłości.
Kurs wymiany - Spot Kurs wymiany to bieżąca kwota, jaką jedna waluta będzie wymieniana na inną w określonym momencie.
Krajowa stopa procentowa - Krajowa stopa procentowa odnosi się do stopy procentowej obowiązującej instrumenty finansowe w danym kraju.
Zagraniczna stopa procentowa - Zagraniczna stopa procentowa odnosi się do stóp procentowych obowiązujących w obcym kraju.
Czas na Dojrzałość - Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Kurs wymiany: 21 --> Nie jest wymagana konwersja
Krajowa stopa procentowa: 0.9 --> Nie jest wymagana konwersja
Zagraniczna stopa procentowa: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas na Dojrzałość: 10 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Ocenianie ... ...

F_o = 40.8641131301616

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

40.8641131301616 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Kurs terminowy

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Kurs terminowy

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!

< 14 Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Iść Nadwyżka zwrotu z aktywów = Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów+Beta na rynku Forex*(Zwrot na portfelu rynkowym-Stopa wolna od ryzyka)+(Wrażliwość aktywów na SMB*Mały Minus Duży+Wrażliwość składnika aktywów na HML+Termin błędu)

Stopa procentowa Vasicka

Iść Pochodna krótkiej stopy procentowej = Szybkość średniego odwrócenia*(Średnia długoterminowa-Krótka stawka)*Pochodne*Okres czasu+Zmienność w czasie*Pochodne*Losowe ryzyko rynkowe

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Kurs terminowy

Iść Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)

Rozmiar pozycji na rynku Forex

Iść Rozmiar pozycji na rynku Forex = (Kapitał konta*Procent ryzyka na rynku Forex)/(Zatrzymaj stratę w pipsach*Wartość pipsa na rynku Forex)

Zysk dla kupującego połączenie

Iść Zysk dla kupującego połączenie = max(0,Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia-Cena zadania)-Zadzwoń do Premium

Dystrybucja skumulowana druga

Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Parytet stóp procentowych

Iść Stała stawka forward = Kurs wymiany*((1+Stopa procentowa waluty kwotowanej)/(1+Stopa procentowa waluty bazowej))

Zapłata dla kupującego połączenie

Iść Zapłata dla kupującego połączenie = max(0,Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia-Cena zadania)

Model wzrostu Gordona

Iść Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)

Teoria parytetu siły nabywczej z wykorzystaniem inflacji

Iść Współczynnik kursu wymiany = ((1+Inflacja w kraju macierzystym)/(1+Inflacja za granicą))-1

Wewnętrzna wartość

Iść Wewnętrzna wartość = Cena akcji-Wartość podstawowa

Kurs terminowy Formułę

Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!