Calculadora Pago de FRA (posición larga)

✖Principal nocional es el valor nominal o nominal de un instrumento financiero, que representa el monto utilizado para calcular pagos y obligaciones pero no necesariamente intercambiado.ⓘ Principal nocional [NP]			+10% -10%
✖La tasa subyacente al vencimiento se refiere al valor de referencia en el que se basan los términos de un contrato de derivados cuando el contrato alcanza su fecha de vencimiento.ⓘ Tasa subyacente al vencimiento [r_exp]			+10% -10%
✖La tasa de contrato a plazo es el precio acordado al que dos partes acuerdan intercambiar un activo o moneda en una fecha futura, independientemente de la tasa de mercado vigente en ese momento.ⓘ Tasa de contrato a plazo [r_forward]			+10% -10%
✖Número de días en la tasa subyacente se refiere a la duración o período durante el cual se observa o mide la tasa de interés dentro de un contrato o cálculo financiero, generalmente expresado en días.ⓘ Número de días en la tasa subyacente [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo.ⓘ Pago de FRA (posición larga) [FRA_p]

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Fórmula

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Pago de FRA (posición larga)

Fórmula

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Ejemplo

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

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Pago de FRA (posición larga) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Pago de FRA = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Pago de FRA - FRA Payoff es el monto neto de liquidación intercambiado entre las partes al vencimiento del acuerdo.
Principal nocional - Principal nocional es el valor nominal o nominal de un instrumento financiero, que representa el monto utilizado para calcular pagos y obligaciones pero no necesariamente intercambiado.
Tasa subyacente al vencimiento - La tasa subyacente al vencimiento se refiere al valor de referencia en el que se basan los términos de un contrato de derivados cuando el contrato alcanza su fecha de vencimiento.
Tasa de contrato a plazo - La tasa de contrato a plazo es el precio acordado al que dos partes acuerdan intercambiar un activo o moneda en una fecha futura, independientemente de la tasa de mercado vigente en ese momento.
Número de días en la tasa subyacente - Número de días en la tasa subyacente se refiere a la duración o período durante el cual se observa o mide la tasa de interés dentro de un contrato o cálculo financiero, generalmente expresado en días.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Principal nocional: 50000 --> No se requiere conversión
Tasa subyacente al vencimiento: 52 --> No se requiere conversión
Tasa de contrato a plazo: 50 --> No se requiere conversión
Número de días en la tasa subyacente: 96 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Evaluar ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

1793.72197309417 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pago de FRA

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

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Pago de FRA (posición larga)

Vamos Pago de FRA = Principal nocional*(((Tasa subyacente al vencimiento-Tasa de contrato a plazo)*(Número de días en la tasa subyacente/360))/(1+(Tasa subyacente al vencimiento*(Número de días en la tasa subyacente/360))))

Paridad de compra y venta

Vamos Precio de la opción de compra = Precio al contado del activo subyacente+Precio de opción de venta-((Precio de ejercicio)/((1+(Tasa de rendimiento libre de riesgo/100))^(No. de meses/12)))

Opción Premium

Vamos Opción Premium = ((Garantía de opción sobre acciones/Número de valores por garantía de opción)+(Precio de compra*100/Seguridad del precio-100))

Saldo de la cuenta financiera

Vamos Saldo de la cuenta financiera = Inversión Directa Neta+Inversión neta de cartera+Financiamiento de activos+Errores y omisiones

Saldo de la cuenta corriente

Vamos Saldo de la cuenta corriente = Exportaciones-Importaciones+Ingreso Neto en el Extranjero+Transferencias corrientes netas

Prima a término anualizada

Vamos Prima a término anualizada = (((Tasa de avance-Tarifa al contado)/Tarifa al contado)*(360/No. de días))*100

Saldo de la cuenta de capital

Vamos Saldo de la cuenta de capital = Superávits o Déficits de No Producido Neto+Activos no financieros+Transferencias netas de capital

Paridad de tasas de interés descubierta

Vamos Tasa al contado futura esperada = Tipo de cambio al contado actual*((1+Tasa de interés nacional)/(1+Tasa de interés extranjera))

Paridad de tasa de interés cubierta

Vamos Tipo de cambio a plazo = (Tipo de cambio al contado actual)*((1+Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés nacional))

Efecto Fisher internacional utilizando tasas de interés

Vamos Cambio en el tipo de cambio = ((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)/(1+Tasa de interés extranjera))

Índice de Fuerza Relativa

Vamos Índice de Fuerza Relativa = 100-(100/(1+(Ganancia promedio durante el período ascendente/Pérdida promedio durante el período inactivo)))

Diferencial de oferta y demanda

Vamos Diferencial de oferta y demanda = ((Preguntar el precio-Precio de oferta)/Preguntar el precio)*100

Efecto Fischer internacional utilizando tipos al contado

Vamos Cambio en el tipo de cambio = (Tipo de cambio al contado actual/Tasa al contado en el futuro)-1

Pago de FRA (posición larga) Fórmula

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