Pagamento FRA (posição longa) Calculadora

✖O Principal Nocional é o valor nominal ou nominal de um instrumento financeiro, representando o valor utilizado para calcular pagamentos e obrigações, mas não necessariamente trocado.ⓘ Principal Nocional [NP]			+10% -10%
✖A Taxa Subjacente no Vencimento refere-se ao valor de referência de referência no qual os termos de um contrato de derivativos se baseiam quando o contrato atinge sua data de vencimento.ⓘ Taxa subjacente no vencimento [r_exp]			+10% -10%
✖Taxa de contrato a termo é o preço acordado pelo qual duas partes concordam em trocar um ativo ou moeda em uma data futura, independentemente da taxa de mercado vigente naquele momento.ⓘ Taxa de contrato a termo [r_forward]			+10% -10%
✖Número de dias na taxa subjacente refere-se à duração ou período durante o qual a taxa de juros é observada ou medida dentro de um contrato ou cálculo financeiro, normalmente expresso em dias.ⓘ Número de dias na taxa subjacente [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff é o valor líquido de liquidação trocado entre as partes no término do contrato.ⓘ Pagamento FRA (posição longa) [FRA_p]

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Fórmula

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Pagamento FRA (posição longa)

Fórmula

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Exemplo

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

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Pagamento FRA (posição longa) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Pagamento FRA - FRA Payoff é o valor líquido de liquidação trocado entre as partes no término do contrato.
Principal Nocional - O Principal Nocional é o valor nominal ou nominal de um instrumento financeiro, representando o valor utilizado para calcular pagamentos e obrigações, mas não necessariamente trocado.
Taxa subjacente no vencimento - A Taxa Subjacente no Vencimento refere-se ao valor de referência de referência no qual os termos de um contrato de derivativos se baseiam quando o contrato atinge sua data de vencimento.
Taxa de contrato a termo - Taxa de contrato a termo é o preço acordado pelo qual duas partes concordam em trocar um ativo ou moeda em uma data futura, independentemente da taxa de mercado vigente naquele momento.
Número de dias na taxa subjacente - Número de dias na taxa subjacente refere-se à duração ou período durante o qual a taxa de juros é observada ou medida dentro de um contrato ou cálculo financeiro, normalmente expresso em dias.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Principal Nocional: 50000 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa subjacente no vencimento: 52 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de contrato a termo: 50 --> Nenhuma conversão necessária
Número de dias na taxa subjacente: 96 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Avaliando ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

1793.72197309417 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pagamento FRA

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

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Pagamento FRA (posição longa)

Vai Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))

Paridade Put-Call

Vai Preço da opção de compra = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12)))

Opção Premium

Vai Opção Premium = ((Garantia de opção de ações/Número de títulos por garantia de opção)+(Preço de compra*100/Segurança de preço-100))

Saldo da conta financeira

Vai Saldo da conta financeira = Investimento direto líquido+Investimento líquido do portfólio+Financiamento de ativos+Erros e omissões

Saldo atual da conta

Vai Saldo atual da conta = Exportações-Importações+Lucro Líquido no Exterior+Transferências Correntes Líquidas

Saldo da conta de capital

Vai Saldo da conta de capital = Excedentes ou Déficits de Não Produzidos Líquidos+Ativos Não Financeiros+Transferências líquidas de capital

Prêmio futuro anualizado

Vai Prêmio futuro anualizado = (((Taxa futura-Taxa à vista)/Taxa à vista)*(360/Nº de dias))*100

Paridade descoberta da taxa de juros

Vai Taxa futura esperada à vista = Taxa de câmbio à vista atual*((1+Taxa de juros interna)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Paridade da taxa de juros coberta

Vai Taxa de câmbio a termo = (Taxa de câmbio à vista atual)*((1+Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros interna))

Efeito Fisher Internacional usando taxas de juros

Vai Mudança na taxa de câmbio = ((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Índice de Força Relativa

Vai Índice de Força Relativa = 100-(100/(1+(Ganho médio durante o período de alta/Perda média durante o período de inatividade)))

Oferta e pedido de spread

Vai Oferta e pedido de spread = ((Pergunte o preço-Preço de oferta)/Pergunte o preço)*100

Efeito Fischer Internacional usando taxas spot

Vai Mudança na taxa de câmbio = (Taxa de câmbio à vista atual/Taxa à vista no futuro)-1

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