Wypłata FRA (pozycja długa) Kalkulator

✖Nominalna kwota główna to wartość nominalna lub nominalna instrumentu finansowego, reprezentująca kwotę stosowaną do obliczenia płatności i zobowiązań, ale niekoniecznie wymienianą.ⓘ Hipotetyczny dyrektor [NP]			+10% -10%
✖Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia oznacza referencyjną wartość, na której opierają się warunki kontraktu pochodnego w momencie osiągnięcia terminu zapadalności kontraktu.ⓘ Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia [r_exp]			+10% -10%
✖Kurs kontraktu forward to ustalona cena, po której dwie strony zgadzają się na wymianę składnika aktywów lub waluty w przyszłości, niezależnie od obowiązującego w tym czasie kursu rynkowego.ⓘ Kurs kontraktu forward [r_forward]			+10% -10%
✖Liczba dni stopy bazowej oznacza czas trwania lub okres, w którym stopa procentowa jest obserwowana lub mierzona w ramach umowy finansowej lub kalkulacji, zwykle wyrażana w dniach.ⓘ Liczba dni w stopie bazowej [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy.ⓘ Wypłata FRA (pozycja długa) [FRA_p]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wypłata FRA (pozycja długa)

Formuła

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Przykład

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Wypłata FRA (pozycja długa) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Wypłata FRA - FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy.
Hipotetyczny dyrektor - Nominalna kwota główna to wartość nominalna lub nominalna instrumentu finansowego, reprezentująca kwotę stosowaną do obliczenia płatności i zobowiązań, ale niekoniecznie wymienianą.
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia - Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia oznacza referencyjną wartość, na której opierają się warunki kontraktu pochodnego w momencie osiągnięcia terminu zapadalności kontraktu.
Kurs kontraktu forward - Kurs kontraktu forward to ustalona cena, po której dwie strony zgadzają się na wymianę składnika aktywów lub waluty w przyszłości, niezależnie od obowiązującego w tym czasie kursu rynkowego.
Liczba dni w stopie bazowej - Liczba dni stopy bazowej oznacza czas trwania lub okres, w którym stopa procentowa jest obserwowana lub mierzona w ramach umowy finansowej lub kalkulacji, zwykle wyrażana w dniach.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Hipotetyczny dyrektor: 50000 --> Nie jest wymagana konwersja
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia: 52 --> Nie jest wymagana konwersja
Kurs kontraktu forward: 50 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba dni w stopie bazowej: 96 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Ocenianie ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

1793.72197309417 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Wypłata FRA

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Finanse międzynarodowe » Wypłata FRA (pozycja długa)

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 13 Finanse międzynarodowe Kalkulatory

Wypłata FRA (pozycja długa)

Iść Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))

Parytet put-call

Iść Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))

Opcja Premium

Iść Opcja Premium = ((Warrant Opcji Akcji/Liczba Papierów Wartościowych na Warrant Opcyjny)+(Cena zakupu*100/Bezpieczeństwo cen-100))

Saldo rachunku finansowego

Iść Saldo rachunku finansowego = Inwestycje bezpośrednie netto+Inwestycja portfelowa netto+Finansowanie aktywów+Błędy i pominięcia

Bilans rachunku kapitałowego

Iść Bilans rachunku kapitałowego = Nadwyżki lub niedobory netto niewyprodukowanych towarów+Aktywa niefinansowe+Transfery kapitału netto

Roczna premia terminowa

Iść Roczna premia terminowa = (((Kurs terminowy-Kurs spotowy)/Kurs spotowy)*(360/Liczba dni))*100

Niepokryty parytet stóp procentowych

Iść Oczekiwany przyszły kurs spot = Aktualny kurs wymiany spot*((1+Krajowa stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Objęty parytet stóp procentowych

Iść Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))

Aktualny stan konta

Iść Aktualny stan konta = Eksport-Import+Dochód netto za granicą+Transfery bieżące netto

Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

Iść Zmiana kursu wymiany = ((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Oferta Zapytaj o spread

Iść Oferta Zapytaj o spread = ((Zapytaj o cenę-Cena ofertowa)/Zapytaj o cenę)*100

Indeks siły względnej

Iść Indeks siły względnej = 100-(100/(1+(Średni zysk w okresie wzrostu/Średnia strata w okresie przestoju)))

Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

Iść Zmiana kursu wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot/Kurs spot w przyszłości)-1

Wypłata FRA (pozycja długa) Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!