FRA-Auszahlung (Long-Position) Taschenrechner

✖Der fiktive Kapitalbetrag ist der Nennwert eines Finanzinstruments und stellt den Betrag dar, der zur Berechnung von Zahlungen und Verpflichtungen verwendet, aber nicht unbedingt ausgetauscht wird.ⓘ Fiktives Kapital [NP]			+10% -10%
✖Der zugrunde liegende Zinssatz bei Fälligkeit bezieht sich auf den Benchmark-Referenzwert, auf dem die Bedingungen eines Derivatkontrakts basieren, wenn der Kontrakt sein Fälligkeitsdatum erreicht.ⓘ Basiskurs bei Verfall [r_exp]			+10% -10%
✖Der Terminkontraktkurs ist der vereinbarte Preis, zu dem zwei Parteien vereinbaren, einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen, unabhängig vom zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktkurs.ⓘ Terminkontraktkurs [r_forward]			+10% -10%
✖Unter „Anzahl der Tage des zugrunde liegenden Zinssatzes“ versteht man die Dauer oder den Zeitraum, über den der Zinssatz innerhalb eines Finanzvertrags oder einer Finanzberechnung beobachtet oder gemessen wird, normalerweise ausgedrückt in Tagen.ⓘ Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird.ⓘ FRA-Auszahlung (Long-Position) [FRA_p]

⎘ Kopie

👎

Formel

✖

FRA-Auszahlung (Long-Position)

Formel

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Beispiel

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

Taschenrechner

LaTeX

Rücksetzen

👍

Herunterladen Internationale Finanzen Formeln Pdf PDF Image

FRA-Auszahlung (Long-Position) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

FRA-Auszahlung - FRA Payoff ist der Nettoabrechnungsbetrag, der zwischen den Parteien bei Ablauf der Vereinbarung ausgetauscht wird.
Fiktives Kapital - Der fiktive Kapitalbetrag ist der Nennwert eines Finanzinstruments und stellt den Betrag dar, der zur Berechnung von Zahlungen und Verpflichtungen verwendet, aber nicht unbedingt ausgetauscht wird.
Basiskurs bei Verfall - Der zugrunde liegende Zinssatz bei Fälligkeit bezieht sich auf den Benchmark-Referenzwert, auf dem die Bedingungen eines Derivatkontrakts basieren, wenn der Kontrakt sein Fälligkeitsdatum erreicht.
Terminkontraktkurs - Der Terminkontraktkurs ist der vereinbarte Preis, zu dem zwei Parteien vereinbaren, einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu tauschen, unabhängig vom zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktkurs.
Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs - Unter „Anzahl der Tage des zugrunde liegenden Zinssatzes“ versteht man die Dauer oder den Zeitraum, über den der Zinssatz innerhalb eines Finanzvertrags oder einer Finanzberechnung beobachtet oder gemessen wird, normalerweise ausgedrückt in Tagen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Fiktives Kapital: 50000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Basiskurs bei Verfall: 52 --> Keine Konvertierung erforderlich
Terminkontraktkurs: 50 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs: 96 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Auswerten ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1793.72197309417 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- FRA-Auszahlung

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Du bist da -

Zuhause » Finanz » Internationale Finanzen » FRA-Auszahlung (Long-Position)

Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

< 13 Internationale Finanzen Taschenrechner

FRA-Auszahlung (Long-Position)

Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))

Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

FRA-Auszahlung (Long-Position) Formel

Zuhause

FREI PDFs

🔍 Suche

Kategorien

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!