Ratio de Sharpe Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera
SR = (Rp-Rf)/σp
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Relación de Sharpe - El índice de Sharpe es una medida para calcular el rendimiento ajustado al riesgo y este índice se ha convertido en el estándar de la industria para dichos cálculos.
Rendimiento esperado de la cartera - El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Desviación estándar de la cartera - La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Rendimiento esperado de la cartera: 8 --> No se requiere conversión
Tasa libre de riesgo: 3 --> No se requiere conversión
Desviación estándar de la cartera: 14 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
SR = (Rp-Rf)/σp --> (8-3)/14
Evaluar ... ...
SR = 0.357142857142857
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.357142857142857 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.357142857142857 0.357143 <-- Relación de Sharpe
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás -

Créditos

Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
¡Himanshi Sharma ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

21 Inversión Calculadoras

Desviación estándar de la cartera
Vamos Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))
Variación de la cartera
Vamos Variación de la cartera = (Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)
Alfa de Jensen
Vamos Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))
Interés compuesto
Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)
Certificado de deposito
Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos de Compounding))^(Períodos de Compounding*Número de años)
Método actuarial Préstamo de intereses no devengados
Vamos Método actuarial Préstamo con intereses no devengados = (Número de pagos mensuales restantes*Mensualidad*Tasa de porcentaje anual)/(100+Tasa de porcentaje anual)
Rentabilidad esperada de la cartera
Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 2)
Anualidad Anual Equivalente
Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)
Retorno Total de Stock
Vamos Rentabilidad total de las acciones = ((Precio final de las acciones-Precio de Stock Inicial)+Dividendo)/Precio de Stock Inicial
Pago de la anualidad
Vamos Pago de anualidad = (Tarifa por Periodo*Valor presente)/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)
Rendimiento de las ganancias de capital
Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial
Valor en riesgo
Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
Ratio de Sharpe
Vamos Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera
Proporción de Treynor
Vamos Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera
Relación de información
Vamos Relación de información = (Retorno de cartera-Rentabilidad de referencia)/Error de seguimiento
Índice de Rentabilidad
Vamos Índice de Rentabilidad (PI) = (Valor actual neto (NPV)+Inversión inicial)/Inversión inicial
Tasa de retorno
Vamos Tasa de retorno = ((Valor actual-Valor original)/Valor original)*100
Tasa de rotación de cartera
Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100
La depreciación de línea recta
Vamos Depreciación fija = (Costo del activo-Salvar)/Vida
Tasa de retorno real
Vamos Tasa de rendimiento real = ((1+Tasa nominal)/(1+Tasa de inflación))-1
Prima de riesgo
Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre

Ratio de Sharpe Fórmula

Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera
SR = (Rp-Rf)/σp

Importancia de la relación de Sharpe

El índice de Sharpe indica el deseo de los inversores de obtener rendimientos superiores a los que ofrecen los instrumentos libres de riesgo como las letras del tesoro. Como el índice de Sharpe se basa en la desviación estándar, que a su vez es una medida del riesgo total inherente a una inversión, el índice de Sharpe indica el grado de rendimiento generado por una inversión después de tener en cuenta todo tipo de riesgos. Es el ratio más útil para determinar el rendimiento de un fondo y usted, como inversor, necesita conocer su importancia.

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