Коэффициент Шарпа Калькулятор

✖Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.ⓘ Ожидаемая доходность портфеля [R_p]			+10% -10%
✖Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая ставка [R_f]			+10% -10%
✖Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения.ⓘ Стандартное отклонение портфеля [σp]			+10% -10%

✖Коэффициент Шарпа — это показатель для расчета доходности с поправкой на риск, и этот коэффициент стал отраслевым стандартом для таких расчетов.ⓘ Коэффициент Шарпа [SR]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Коэффициент Шарпа

Формула

`"SR" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σp"`

Пример

`"0.357143"=("8"-"3")/"14"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Коэффициент Шарпа Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Коэффициент Шарпа = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля
SR = (R_p-R_f)/σp
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Коэффициент Шарпа - Коэффициент Шарпа — это показатель для расчета доходности с поправкой на риск, и этот коэффициент стал отраслевым стандартом для таких расчетов.
Ожидаемая доходность портфеля - Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Стандартное отклонение портфеля - Стандартное отклонение портфеля — это мера отклонения набора данных от его среднего значения.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Ожидаемая доходность портфеля: 8 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка: 3 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение портфеля: 14 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Оценка ... ...

SR = 0.357142857142857

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

0.357142857142857 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- Коэффициент Шарпа

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Коэффициент Шарпа

Кредиты

Сделано Команда Софтусвиста

Офис Софтусвиста (Пуна), Индия

Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!

Проверено Химанши Шарма

Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур

Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

< 22 инвестиции Калькуляторы

Стандартное отклонение портфеля

Идти Стандартное отклонение портфеля = sqrt((Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля))

Отклонение портфеля

Идти Отклонение портфеля = (Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)

Составной интерес

Идти Будущая стоимость инвестиций = Основная сумма инвестиций*(1+(Годовая процентная ставка/Количество периодов))^(Количество периодов*Количество лет инвестирования денег)

Дженсена Альфа

Идти Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))

Сертификат депозита

Идти Сертификат депозита = Первоначальная сумма депозита*(1+(Годовая номинальная процентная ставка/Периоды уплотнения))^(Периоды уплотнения*Количество лет)

Актуарный метод Незаработанный процентный кредит

Идти Актуарный метод Ссуда под незаработанные проценты = (Количество оставшихся ежемесячных платежей*Ежемесячно оплата*Годовая процентная ставка)/(100+Годовая процентная ставка)

Эквивалентный годовой аннуитет

Идти Эквивалентный аннуитетный денежный поток = (Ставка за период*(Чистая приведенная стоимость (NPV)))/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Ожидаемая доходность портфеля

Идти Ожидаемая доходность портфеля = Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 1)+Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 2)

Аннуитетный платеж

Идти Аннуитетный платеж = (Ставка за период*Текущее значение)/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Стоимость под угрозой

Идти Стоимость под угрозой = -Среднее значение прибыли и убытка+Стандартное отклонение прибыли и убытка*Стандартный Нормальный Вариант

Общий запас возврата

Идти Общий доход от акций = ((Конечная цена акции-Начальная цена акций)+дивиденд)/Начальная цена акций

Индекс прибыльности

Идти Индекс рентабельности (PI) = (Чистая приведенная стоимость (NPV)+Первоначальные инвестиции)/Первоначальные инвестиции

Коэффициент Шарпа

Идти Коэффициент Шарпа = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля

Доход от прироста капитала

Идти Доходность от прироста капитала = (Текущая цена акций-Начальная цена акций)/Начальная цена акций

Коэффициент Трейнора

Идти Коэффициент Трейнора = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Бета-версия портфолио

Информационное соотношение

Идти Информационное соотношение = (Возврат портфеля-Эталонная доходность)/Ошибка отслеживания

Средняя рентабельность инвестиций

Идти Средняя доходность = modulus(Общая стоимость возврата)/Общее количество возвратов

Норма прибыли

Идти Норма прибыли = ((Текущая стоимость-Исходное значение)/Исходное значение)*100

Оборачиваемость портфеля

Идти Оборачиваемость портфеля = (Общий объем продаж и покупок акций/Средний размер чистых активов)*100

Амортизация с линейной линией

Идти Прямолинейная амортизация = (Стоимость актива-Спасение)/Жизнь

Реальная ставка доходности

Идти Реальная норма доходности = ((1+Номинальная ставка)/(1+Уровень инфляции))-1

Премия за риск

Идти Премия за риск = Возврат инвестиций (ROI)-Безрисковая Возврат

Коэффициент Шарпа формула

Коэффициент Шарпа = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля
SR = (R_p-R_f)/σp

Значение коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа указывает на желание инвесторов получать доход, который выше, чем доход от безрисковых инструментов, таких как казначейские векселя. Поскольку коэффициент Шарпа основан на стандартном отклонении, которое, в свою очередь, является мерой общего риска, присущего инвестициям, коэффициент Шарпа указывает степень дохода, полученного от инвестиций, после учета всех видов рисков. Это наиболее полезный коэффициент для определения эффективности фонда, и вам, как инвестору, необходимо знать его важность.

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!