Razão Sharpe Calculadora

✖O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.ⓘ Retorno esperado do portfólio [R_p]			+10% -10%
✖A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.ⓘ Taxa livre de risco [R_f]			+10% -10%
✖O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.ⓘ Desvio Padrão do Portfólio [σp]			+10% -10%

✖O Índice de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice se tornou o padrão da indústria para tais cálculos.ⓘ Razão Sharpe [SR]

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Fórmula

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Razão Sharpe

Fórmula

`"SR" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σp"`

Exemplo

`"0.357143"=("8"-"3")/"14"`

Calculadora

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Razão Sharpe Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio
SR = (R_p-R_f)/σp
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Razão de Sharpe - O Índice de Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e esse índice se tornou o padrão da indústria para tais cálculos.
Retorno esperado do portfólio - O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Desvio Padrão do Portfólio - O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Retorno esperado do portfólio: 8 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa livre de risco: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Desvio Padrão do Portfólio: 14 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Avaliando ... ...

SR = 0.357142857142857

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.357142857142857 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- Razão de Sharpe

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Equipe Softusvista

Escritório Softusvista (Pune), Índia

Equipe Softusvista criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

Verificado por Himanshi Sharma

Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur

Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

< 22 Investimento Calculadoras

Desvio Padrão do Portfólio

Vai Desvio Padrão do Portfólio = sqrt((Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio))

Variação do portfólio

Vai Variação do portfólio = (Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)

Juros compostos

Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Alfa de Jensen

Vai Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))

Certificado de Depósito

Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Método atuarial Empréstimo de juros inativos

Vai Método Atuarial Empréstimo com Juros Não Ganhos = (Número de pagamentos mensais restantes*Pagamento mensal*Taxa de porcentagem anual)/(100+Taxa de porcentagem anual)

Anuidade Anual Equivalente

Vai Fluxo de caixa de anuidade equivalente = (Taxa por Período*(Valor Presente Líquido (VPL)))/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Retorno esperado do portfólio

Vai Retorno esperado do portfólio = Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 1)+Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 2)

Estoque Total Retorno

Vai Retorno total de estoque = ((Preço final das ações-Preço de estoque inicial)+Dividendo)/Preço de estoque inicial

Pagamento por Anuidade

Vai Pagamento de anuidade = (Taxa por Período*Valor presente)/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Rendimento de Ganhos de Capital

Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Índice de rentabilidade

Vai Índice de Rentabilidade (PI) = (Valor Presente Líquido (VPL)+Investimento inicial)/Investimento inicial

Valor em risco

Vai Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão

Razão Sharpe

Vai Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio

Proporção de informação

Vai Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento

Razão Treynor

Vai Razão de Treynor = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Beta do Portfólio

Retorno médio do investimento

Vai Retorno Médio = modulus(Valor total do retorno)/Número total de devoluções

Taxa de rotatividade de portfólio

Vai Taxa de rotatividade do portfólio = (Total de vendas e compras de ações/Ativos Líquidos Médios)*100

Taxa de retorno

Vai Taxa de retorno = ((Valor atual-Valor original)/Valor original)*100

Depreciação da linha reta

Vai Depreciação linear = (Custo do ativo-Salvamento)/Vida

Prêmio de risco

Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno livre de risco

Taxa de retorno real

Vai Taxa real de retorno = ((1+Taxa nominal)/(1+Taxa de inflação))-1

Razão Sharpe Fórmula

Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio
SR = (R_p-R_f)/σp

Significância da Razão de Sharpe

O índice de Sharpe indica o desejo dos investidores de obter retornos superiores aos fornecidos por instrumentos livres de risco, como títulos do tesouro. Como o índice de Sharpe é baseado no desvio padrão que por sua vez é uma medida do risco total inerente a um investimento, o índice de Sharpe indica o grau de retorno gerado por um investimento após levar em consideração todos os tipos de riscos. É o índice mais útil para determinar o desempenho de um fundo e você, como investidor, precisa saber sua importância.

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