Rapporto Sharpe Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio
SR = (Rp-Rf)/σp
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di Sharpe - L'indice di Sharpe è una misura per il calcolo del rendimento corretto per il rischio e questo rapporto è diventato lo standard del settore per tali calcoli.
Rendimento atteso del portafoglio - Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Deviazione standard del portafoglio - La deviazione standard del portafoglio è una misura della dispersione di un insieme di dati dalla sua media.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Rendimento atteso del portafoglio: 8 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 3 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard del portafoglio: 14 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
SR = (Rp-Rf)/σp --> (8-3)/14
Valutare ... ...
SR = 0.357142857142857
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.357142857142857 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.357142857142857 0.357143 <-- Rapporto di Sharpe
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

21 Investimento Calcolatrici

Deviazione standard del portafoglio
Partire Deviazione standard del portafoglio = sqrt((Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio))
Varianza del portafoglio
Partire Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)
Alpha di Jensen
Partire L'Alfa di Jensen = Ritorno annuale sull'investimento-(Tasso di interesse privo di rischio+Beta del Portafoglio*(Rendimento annuo del benchmark di mercato-Tasso di interesse privo di rischio))
Interesse composto
Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)
Certificato di deposito
Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi di compounding))^(Periodi di compounding*Numero di anni)
Attuariale metodo non guadagnato interesse prestito
Partire Metodo attuariale Prestito con interessi maturati = (Numero di pagamenti mensili rimanenti*Pagamento mensile*Tasso percentuale annuale)/(100+Tasso percentuale annuale)
Rendita annuale equivalente
Partire Flusso di cassa della rendita equivalente = (Tariffa per periodo*(Valore attuale netto (NPV)))/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)
Rendimento atteso del portafoglio
Partire Rendimento atteso del portafoglio = Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 1)+Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 2)
Rendimento totale di azioni
Partire Rendimento totale delle azioni = ((Prezzo finale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)+Dividendo)/Prezzo de stock iniziale
Pagamento della rendita
Partire Pagamento della rendita = (Tariffa per periodo*Valore attuale)/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)
Valore a rischio
Partire Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard
Rapporto Sharpe
Partire Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio
Rendimento dei guadagni di capitale
Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale
Rapporto di Treynor
Partire Rapporto di Treynor = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Beta del Portafoglio
Indice di redditività
Partire Indice di redditività (PI) = (Valore attuale netto (NPV)+Investimento iniziale)/Investimento iniziale
Rapporto informativo
Partire Rapporto informativo = (Rendimento del portafoglio-Rendimento del benchmark)/Errore di tracciamento
Tasso di rendimento
Partire Tasso di rendimento = ((Valore corrente-Valore originale)/Valore originale)*100
Tasso di rotazione del portafoglio
Partire Tasso di rotazione del portafoglio = (Vendite e acquisti totali di azioni/Patrimonio netto medio)*100
Retta linea deprezzamento
Partire Ammortamento lineare = (Costo del bene-Salvare)/Vita
Primo rischio
Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rischio libero di ritorno
Tasso reale di rendimento
Partire Tasso di rendimento reale = ((1+Tasso nominale)/(1+Tasso d'inflazione))-1

Rapporto Sharpe Formula

Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio
SR = (Rp-Rf)/σp

Importanza dell'indice di Sharpe

L'indice di Sharpe indica il desiderio degli investitori di ottenere rendimenti superiori a quelli forniti da strumenti privi di rischio come i buoni del tesoro. Poiché l'indice di Sharpe si basa sulla deviazione standard che a sua volta è una misura del rischio totale inerente a un investimento, l'indice di Sharpe indica il grado di rendimento generato da un investimento dopo aver preso in considerazione tutti i tipi di rischi. È il rapporto più utile per determinare la performance di un fondo e tu, in quanto investitore, devi conoscerne l'importanza.

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