Sharpe Ratio Kalkulator

✖Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela [R_p]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej.ⓘ Odchylenie standardowe portfela [σp]			+10% -10%

✖Współczynnik Sharpe'a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń.ⓘ Sharpe Ratio [SR]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Sharpe Ratio

Formuła

`"SR" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σp"`

Przykład

`"0.357143"=("8"-"3")/"14"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Sharpe Ratio Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

współczynnik Sharpe’a = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela
SR = (R_p-R_f)/σp
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

współczynnik Sharpe’a - Współczynnik Sharpe'a jest miarą obliczania zwrotu skorygowanego o ryzyko i współczynnik ten stał się standardem branżowym dla takich obliczeń.
Oczekiwany zwrot z portfela - Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Odchylenie standardowe portfela - Odchylenie standardowe portfela jest miarą rozproszenia zbioru danych od jego średniej.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Oczekiwany zwrot z portfela: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Odchylenie standardowe portfela: 14 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Ocenianie ... ...

SR = 0.357142857142857

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.357142857142857 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- współczynnik Sharpe’a

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Sharpe Ratio

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indie

Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur

Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

< 22 Inwestycja Kalkulatory

Odchylenie standardowe portfela

Iść Odchylenie standardowe portfela = sqrt((Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów*Waga aktywów*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela))

Wariancja portfela

Iść Wariancja portfela = (Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów*Waga aktywów*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)

Alpha Jensena

Iść Alfa Jensena = Roczny zwrot z inwestycji-(Stopa procentowa wolna od ryzyka+Beta portfela*(Roczny zwrot benchmarku rynkowego-Stopa procentowa wolna od ryzyka))

Odsetki złożone

Iść Przyszła wartość inwestycji = Główna kwota inwestycji*(1+(Roczna stopa procentowa/Liczba okresów))^(Liczba okresów*Liczba lat inwestowania pieniędzy)

Metoda aktuarialna niespłacony kredyt odsetkowy

Iść Metoda aktuarialna Pożyczka z niezarobionymi odsetkami = (Liczba pozostałych płatności miesięcznych*Miesięczna płatność*Roczna stopa procentowa)/(100+Roczna stopa procentowa)

Certyfikat Depozytowy

Iść Świadectwo depozytu = Początkowa kwota depozytu*(1+(Roczna nominalna stopa procentowa/Okresy łączenia))^(Okresy łączenia*Liczba lat)

Równoważna roczna renta

Iść Równoważny przepływ środków pieniężnych z tytułu renty = (Stawka za okres*(Wartość bieżąca netto (NPV)))/(1-(1+Stawka za okres)^-Liczba okresów)

Oczekiwany zwrot z portfela

Iść Oczekiwany zwrot z portfela = Waga aktywów*(Oczekiwany zwrot z aktywów 1)+Waga aktywów*(Oczekiwany zwrot z aktywów 2)

Całkowity zwrot z akcji

Iść Całkowity zwrot z zapasów = ((Końcowa cena akcji-Początkowa cena akcji)+Dywidenda)/Początkowa cena akcji

Płatność renty

Iść Płatność renty = (Stawka za okres*Obecna wartość)/(1-(1+Stawka za okres)^-Liczba okresów)

Wartość zagrożona

Iść Wartość zagrożona = -Średni zysk i strata+Odchylenie standardowe rachunku zysków i strat*Standardowy Normalny Zmienny

Sharpe Ratio

Iść współczynnik Sharpe’a = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela

Wskaźnik rentowności

Iść Indeks Rentowności (PI) = (Wartość bieżąca netto (NPV)+Inwestycja początkowa)/Inwestycja początkowa

Stosunek Treynora

Iść Stosunek Treynora = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Beta portfela

Zyski kapitałowe Wydajność

Iść Zyski kapitałowe = (Aktualna cena akcji-Początkowa cena akcji)/Początkowa cena akcji

Stopa zwrotu

Iść Stopa zwrotu = ((Aktualna wartość-Oryginalna wartość)/Oryginalna wartość)*100

Średni zwrot z inwestycji

Iść Średni zwrot = modulus(Całkowita wartość zwrotu)/Całkowita liczba zwrotów

Stosunek informacji

Iść Stosunek informacji = (Zwrot portfela-Zwrot z benchmarku)/Błąd trakcji

Wskaźnik obrotu portfela

Iść Wskaźnik obrotu portfela = (Całkowita sprzedaż i zakup akcji/Średnie aktywa netto)*100

Amortyzacja linii prostej

Iść Amortyzacja liniowa = (Koszt aktywów-Odzysk)/Życie

Premia ryzyka

Iść Premia za ryzyko = Zwrot z inwestycji (ROI)-Powrót wolna od ryzyka

Realna stopa zwrotu

Iść Rzeczywista stopa zwrotu = ((1+Nominalna stawka)/(1+Inflacja))-1

Sharpe Ratio Formułę

współczynnik Sharpe’a = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela
SR = (R_p-R_f)/σp

Znaczenie współczynnika Sharpe'a

Wskaźnik Sharpe'a wskazuje na chęć inwestorów do uzyskiwania zysków, które są wyższe niż te zapewniane przez instrumenty wolne od ryzyka, takie jak bony skarbowe. Ponieważ współczynnik Sharpe'a oparty jest na odchyleniu standardowym, które z kolei jest miarą całkowitego ryzyka związanego z inwestycją, współczynnik Sharpe'a wskazuje stopień zwrotu generowanego przez inwestycję po uwzględnieniu wszystkich rodzajów ryzyka. Jest to najbardziej przydatny wskaźnik do określenia wyników funduszu, a Ty jako inwestor musisz znać jego znaczenie.

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!