Parité put-call Calculatrice

✖Le prix au comptant de l'actif sous-jacent fait référence à son prix actuel du marché pour une livraison ou un règlement immédiat.ⓘ Prix au comptant de l'actif sous-jacent [S_t]			+10% -10%
✖Le prix de l'option de vente représente le coût payé par l'acheteur de l'option pour obtenir le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice spécifié.ⓘ Prix de l'option de vente [p_t]			+10% -10%
✖Le prix d'exercice est le prix prédéterminé auquel l'acheteur et le vendeur d'une option conviennent d'un contrat ou exercent une option valide et non expirée.ⓘ Prix d'exercice [X_s]			+10% -10%
✖Le taux de rendement sans risque est le taux d’intérêt qu’un investisseur peut s’attendre à gagner sur un investissement ne comportant aucun risque.ⓘ Taux de rendement sans risque [R_f]			+10% -10%
✖Le nombre de mois est la période pendant laquelle l'option d'achat/de vente est valable avant l'expiration.ⓘ Nombre de mois [n_m]			+10% -10%

✖Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.ⓘ Parité put-call [c_t]

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Formule

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Parité put-call

Formule

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Exemple

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

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Parité put-call Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Prix de l'option d'achat = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Cette formule utilise 6 Variables

Variables utilisées

Prix de l'option d'achat - Le prix de l'option d'achat est le montant payé par l'acheteur de l'option pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé.
Prix au comptant de l'actif sous-jacent - Le prix au comptant de l'actif sous-jacent fait référence à son prix actuel du marché pour une livraison ou un règlement immédiat.
Prix de l'option de vente - Le prix de l'option de vente représente le coût payé par l'acheteur de l'option pour obtenir le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix d'exercice spécifié.
Prix d'exercice - Le prix d'exercice est le prix prédéterminé auquel l'acheteur et le vendeur d'une option conviennent d'un contrat ou exercent une option valide et non expirée.
Taux de rendement sans risque - Le taux de rendement sans risque est le taux d’intérêt qu’un investisseur peut s’attendre à gagner sur un investissement ne comportant aucun risque.
Nombre de mois - Le nombre de mois est la période pendant laquelle l'option d'achat/de vente est valable avant l'expiration.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Prix au comptant de l'actif sous-jacent: 53 --> Aucune conversion requise
Prix de l'option de vente: 4 --> Aucune conversion requise
Prix d'exercice: 50.1 --> Aucune conversion requise
Taux de rendement sans risque: 3.2 --> Aucune conversion requise
Nombre de mois: 3 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Évaluer ... ...

c_t = 7.29297151436622

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

7.29297151436622 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Prix de l'option d'achat

(Calcul effectué en 00.006 secondes)

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Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 13 La finance internationale Calculatrices

Gain FRA (position longue)

Aller Gain FRA = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))))

Parité put-call

Aller Prix de l'option d'achat = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12)))

Option Prime

Aller Option Prime = ((Bon de souscription d'options sur actions/Nombre de titres par bon de souscription d'option)+(Prix d'achat*100/Sécurité des prix-100))

Solde du compte financier

Aller Solde du compte financier = Investissement direct net+Investissement net de portefeuille+Financement d'actifs+Erreurs et omissions

Prime à terme annualisée

Aller Prime à terme annualisée = (((Taux à terme-Tarif au comptant)/Tarif au comptant)*(360/Nombre de jours))*100

Solde du compte courant

Aller Solde du compte courant = Exportations-Importations+Revenu net à l'étranger+Transferts courants nets

Parité des taux d'intérêt non couverte

Aller Taux au comptant futur attendu = Taux de change au comptant actuel*((1+Taux d'intérêt national)/(1+Taux d'intérêt étranger))

Parité des taux d’intérêt couverts

Aller Taux de change à terme = (Taux de change au comptant actuel)*((1+Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt national))

Solde du compte de capital

Aller Solde du compte de capital = Excédents ou déficits nets non produits+Actifs non financiers+Transferts nets de capitaux

Effet Fisher international utilisant les taux d’intérêt

Aller Changement du taux de change = ((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt étranger))

indice de force relative

Aller indice de force relative = 100-(100/(1+(Gain moyen pendant la période de hausse/Perte moyenne pendant la période de baisse)))

Spread acheteur-vendeur

Aller Spread acheteur-vendeur = ((Demander le prix-Prix de l'offre)/Demander le prix)*100

Effet Fischer international utilisant les taux spot

Aller Changement du taux de change = (Taux de change au comptant actuel/Taux au comptant à l'avenir)-1

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