Паритет пут-колл Калькулятор

✖Спотовая цена базового актива относится к его текущей рыночной цене для немедленной поставки или расчета.ⓘ Спотовая цена базового актива [S_t]			+10% -10%
✖Цена опциона пут представляет собой стоимость, уплачиваемую покупателем опциона за получение права, но не обязательства продать базовый актив по указанной цене исполнения.ⓘ Цена опциона пут [p_t]			+10% -10%
✖Цена исполнения — это заранее определенная цена, по которой покупатель и продавец опциона договариваются о заключении контракта или реализуют действительный и неистекший опцион.ⓘ Страйк-цена [X_s]			+10% -10%
✖Безрисковая норма доходности — это процентная ставка, которую инвестор может ожидать получить от инвестиций, несущих нулевой риск.ⓘ Безрисковая норма доходности [R_f]			+10% -10%
✖Количество месяцев — это период, в течение которого опцион колл/пут действителен до истечения срока его действия.ⓘ Количество месяцев [n_m]			+10% -10%

✖Цена опциона колл — это сумма, уплачиваемая покупателем опциона за приобретение права, но не обязательства, купить базовый актив по заранее определенной цене исполнения.ⓘ Паритет пут-колл [c_t]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Паритет пут-колл

Формула

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Пример

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Международные финансы Формулы PDF PDF Image

Паритет пут-колл Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Цена опциона колл = Спотовая цена базового актива+Цена опциона пут-((Страйк-цена)/((1+(Безрисковая норма доходности/100))^(Количество месяцев/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
В этой формуле используются 6 Переменные

Используемые переменные

Цена опциона колл - Цена опциона колл — это сумма, уплачиваемая покупателем опциона за приобретение права, но не обязательства, купить базовый актив по заранее определенной цене исполнения.
Спотовая цена базового актива - Спотовая цена базового актива относится к его текущей рыночной цене для немедленной поставки или расчета.
Цена опциона пут - Цена опциона пут представляет собой стоимость, уплачиваемую покупателем опциона за получение права, но не обязательства продать базовый актив по указанной цене исполнения.
Страйк-цена - Цена исполнения — это заранее определенная цена, по которой покупатель и продавец опциона договариваются о заключении контракта или реализуют действительный и неистекший опцион.
Безрисковая норма доходности - Безрисковая норма доходности — это процентная ставка, которую инвестор может ожидать получить от инвестиций, несущих нулевой риск.
Количество месяцев - Количество месяцев — это период, в течение которого опцион колл/пут действителен до истечения срока его действия.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Спотовая цена базового актива: 53 --> Конверсия не требуется
Цена опциона пут: 4 --> Конверсия не требуется
Страйк-цена: 50.1 --> Конверсия не требуется
Безрисковая норма доходности: 3.2 --> Конверсия не требуется
Количество месяцев: 3 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Оценка ... ...

c_t = 7.29297151436622

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

7.29297151436622 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Цена опциона колл

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Международные финансы » Паритет пут-колл

Кредиты

Сделано Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 13 Международные финансы Калькуляторы

Выплата FRA (длинная позиция)

Идти Выплата FRA = Условный принципал*(((Базовая ставка на момент экспирации-Ставка форвардного контракта)*(Количество дней в базовой ставке/360))/(1+(Базовая ставка на момент экспирации*(Количество дней в базовой ставке/360))))

Паритет пут-колл

Идти Цена опциона колл = Спотовая цена базового актива+Цена опциона пут-((Страйк-цена)/((1+(Безрисковая норма доходности/100))^(Количество месяцев/12)))

Вариант Премиум

Идти Вариант Премиум = ((Ордер на опцион на акции/Количество ценных бумаг на опционный варрант)+(Цена*100/Ценовая безопасность-100))

Баланс финансового счета

Идти Баланс финансового счета = Чистые прямые инвестиции+Чистые портфельные инвестиции+Финансирование активов+Ошибки и упущения

Непокрытый паритет процентных ставок

Идти Ожидаемая будущая спотовая ставка = Текущий спотовый обменный курс*((1+Внутренняя процентная ставка)/(1+Иностранная процентная ставка))

Баланс счета операций с капиталом

Идти Баланс счета операций с капиталом = Излишки или дефициты чистых непроизведенных+Нефинансовые активы+Чистые капитальные трансферты

Годовая форвардная премия

Идти Годовая форвардная премия = (((Форвардный курс-Спотовый курс)/Спотовый курс)*(360/Кол-во дней))*100

Покрытый паритет процентных ставок

Идти Форвардный обменный курс = (Текущий спотовый обменный курс)*((1+Иностранная процентная ставка)/(1+Внутренняя процентная ставка))

Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок

Идти Изменение обменного курса = ((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)/(1+Иностранная процентная ставка))

Баланс текущего счета

Идти Баланс текущего счета = Экспорт-Импорт+Чистый доход за рубежом+Чистые текущие трансферты

Индекс относительной силы

Идти Индекс относительной силы = 100-(100/(1+(Средний прирост в период подъема/Средний убыток в период простоя)))

Спред спроса и предложения

Идти Спред спроса и предложения = ((Спроси цену-Цена предложения)/Спроси цену)*100

Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок

Идти Изменение обменного курса = (Текущий спотовый обменный курс/Спотовый курс в будущем)-1

Паритет пут-колл формула

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!