Parytet put-call Kalkulator

✖Cena spot instrumentu bazowego odnosi się do jego aktualnej ceny rynkowej z możliwością natychmiastowej dostawy lub rozliczenia.ⓘ Cena spot instrumentu bazowego [S_t]			+10% -10%
✖Cena opcji sprzedaży reprezentuje koszt poniesiony przez nabywcę opcji w celu uzyskania prawa, ale nie obowiązku, sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania.ⓘ Cena opcji sprzedaży [p_t]			+10% -10%
✖Cena wykonania to z góry ustalona cena, po której kupujący i sprzedający opcję uzgadniają kontrakt lub realizują ważną i niewygasłą opcję.ⓘ Cena wykonania [X_s]			+10% -10%
✖Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji o zerowym ryzyku.ⓘ Stopa zwrotu wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Liczba miesięcy to okres, w którym opcja kupna/sprzedaży jest ważna przed wygaśnięciem.ⓘ Liczba miesięcy [n_m]			+10% -10%

✖Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania.ⓘ Parytet put-call [c_t]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Parytet put-call

Formuła

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Przykład

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Parytet put-call Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Ta formuła używa 6 Zmienne

Używane zmienne

Cena opcji kupna - Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania.
Cena spot instrumentu bazowego - Cena spot instrumentu bazowego odnosi się do jego aktualnej ceny rynkowej z możliwością natychmiastowej dostawy lub rozliczenia.
Cena opcji sprzedaży - Cena opcji sprzedaży reprezentuje koszt poniesiony przez nabywcę opcji w celu uzyskania prawa, ale nie obowiązku, sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania.
Cena wykonania - Cena wykonania to z góry ustalona cena, po której kupujący i sprzedający opcję uzgadniają kontrakt lub realizują ważną i niewygasłą opcję.
Stopa zwrotu wolna od ryzyka - Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji o zerowym ryzyku.
Liczba miesięcy - Liczba miesięcy to okres, w którym opcja kupna/sprzedaży jest ważna przed wygaśnięciem.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Cena spot instrumentu bazowego: 53 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena opcji sprzedaży: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena wykonania: 50.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa zwrotu wolna od ryzyka: 3.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba miesięcy: 3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Ocenianie ... ...

c_t = 7.29297151436622

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

7.29297151436622 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Cena opcji kupna

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Finanse międzynarodowe » Parytet put-call

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 13 Finanse międzynarodowe Kalkulatory

Wypłata FRA (pozycja długa)

Iść Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))

Parytet put-call

Iść Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))

Opcja Premium

Iść Opcja Premium = ((Warrant Opcji Akcji/Liczba Papierów Wartościowych na Warrant Opcyjny)+(Cena zakupu*100/Bezpieczeństwo cen-100))

Saldo rachunku finansowego

Iść Saldo rachunku finansowego = Inwestycje bezpośrednie netto+Inwestycja portfelowa netto+Finansowanie aktywów+Błędy i pominięcia

Bilans rachunku kapitałowego

Iść Bilans rachunku kapitałowego = Nadwyżki lub niedobory netto niewyprodukowanych towarów+Aktywa niefinansowe+Transfery kapitału netto

Roczna premia terminowa

Iść Roczna premia terminowa = (((Kurs terminowy-Kurs spotowy)/Kurs spotowy)*(360/Liczba dni))*100

Niepokryty parytet stóp procentowych

Iść Oczekiwany przyszły kurs spot = Aktualny kurs wymiany spot*((1+Krajowa stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Objęty parytet stóp procentowych

Iść Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))

Aktualny stan konta

Iść Aktualny stan konta = Eksport-Import+Dochód netto za granicą+Transfery bieżące netto

Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

Iść Zmiana kursu wymiany = ((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Oferta Zapytaj o spread

Iść Oferta Zapytaj o spread = ((Zapytaj o cenę-Cena ofertowa)/Zapytaj o cenę)*100

Indeks siły względnej

Iść Indeks siły względnej = 100-(100/(1+(Średni zysk w okresie wzrostu/Średnia strata w okresie przestoju)))

Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

Iść Zmiana kursu wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot/Kurs spot w przyszłości)-1

Parytet put-call Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!