Put-Call-Parität Taschenrechner

✖Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.ⓘ Spotpreis des Basiswerts [S_t]			+10% -10%
✖Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.ⓘ Put-Optionspreis [p_t]			+10% -10%
✖Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.ⓘ Ausübungspreis [X_s]			+10% -10%
✖Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.ⓘ Risikofreie Rendite [R_f]			+10% -10%
✖„Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.ⓘ Anzahl der Monate [n_m]			+10% -10%

✖Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.ⓘ Put-Call-Parität [c_t]

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Formel

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Put-Call-Parität

Formel

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Beispiel

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

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Put-Call-Parität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Diese formel verwendet 6 Variablen

Verwendete Variablen

Call-Optionspreis - Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.
Spotpreis des Basiswerts - Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.
Put-Optionspreis - Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.
Ausübungspreis - Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.
Risikofreie Rendite - Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.
Anzahl der Monate - „Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Spotpreis des Basiswerts: 53 --> Keine Konvertierung erforderlich
Put-Optionspreis: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausübungspreis: 50.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreie Rendite: 3.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Monate: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Auswerten ... ...

c_t = 7.29297151436622

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

7.29297151436622 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Call-Optionspreis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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FRA-Auszahlung (Long-Position)

Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))

Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Put-Call-Parität Formel

Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))

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