Paridade Put-Call Calculadora

✖O Preço à Vista do Ativo Subjacente refere-se ao seu preço atual de mercado para entrega ou liquidação imediata.ⓘ Preço à Vista do Ativo Subjacente [S_t]			+10% -10%
✖O preço da opção de venda representa o custo pago pelo comprador da opção para obter o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo subjacente a um preço de exercício especificado.ⓘ Preço da opção de venda [p_t]			+10% -10%
✖Preço de exercício é o preço pré-determinado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordam em um contrato ou exercem uma opção válida e não vencida.ⓘ Preço de exercício [X_s]			+10% -10%
✖Taxa de retorno livre de risco é a taxa de juros que um investidor pode esperar ganhar em um investimento que apresenta risco zero.ⓘ Taxa de retorno livre de risco [R_f]			+10% -10%
✖Nº de meses é o período em que a opção de compra/venda é válida antes do vencimento.ⓘ Nº de meses [n_m]			+10% -10%

✖Preço da opção de compra é o valor pago pelo comprador da opção para adquirir o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado.ⓘ Paridade Put-Call [c_t]

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Fórmula

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Paridade Put-Call

Fórmula

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Exemplo

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

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Paridade Put-Call Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Preço da opção de compra = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Esta fórmula usa 6 Variáveis

Variáveis Usadas

Preço da opção de compra - Preço da opção de compra é o valor pago pelo comprador da opção para adquirir o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado.
Preço à Vista do Ativo Subjacente - O Preço à Vista do Ativo Subjacente refere-se ao seu preço atual de mercado para entrega ou liquidação imediata.
Preço da opção de venda - O preço da opção de venda representa o custo pago pelo comprador da opção para obter o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo subjacente a um preço de exercício especificado.
Preço de exercício - Preço de exercício é o preço pré-determinado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordam em um contrato ou exercem uma opção válida e não vencida.
Taxa de retorno livre de risco - Taxa de retorno livre de risco é a taxa de juros que um investidor pode esperar ganhar em um investimento que apresenta risco zero.
Nº de meses - Nº de meses é o período em que a opção de compra/venda é válida antes do vencimento.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Preço à Vista do Ativo Subjacente: 53 --> Nenhuma conversão necessária
Preço da opção de venda: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Preço de exercício: 50.1 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de retorno livre de risco: 3.2 --> Nenhuma conversão necessária
Nº de meses: 3 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Avaliando ... ...

c_t = 7.29297151436622

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

7.29297151436622 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Preço da opção de compra

(Cálculo concluído em 00.021 segundos)

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Créditos

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 13 Finanças Internacionais Calculadoras

Pagamento FRA (posição longa)

Vai Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))

Paridade Put-Call

Vai Preço da opção de compra = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12)))

Opção Premium

Vai Opção Premium = ((Garantia de opção de ações/Número de títulos por garantia de opção)+(Preço de compra*100/Segurança de preço-100))

Saldo da conta financeira

Vai Saldo da conta financeira = Investimento direto líquido+Investimento líquido do portfólio+Financiamento de ativos+Erros e omissões

Saldo atual da conta

Vai Saldo atual da conta = Exportações-Importações+Lucro Líquido no Exterior+Transferências Correntes Líquidas

Saldo da conta de capital

Vai Saldo da conta de capital = Excedentes ou Déficits de Não Produzidos Líquidos+Ativos Não Financeiros+Transferências líquidas de capital

Prêmio futuro anualizado

Vai Prêmio futuro anualizado = (((Taxa futura-Taxa à vista)/Taxa à vista)*(360/Nº de dias))*100

Paridade descoberta da taxa de juros

Vai Taxa futura esperada à vista = Taxa de câmbio à vista atual*((1+Taxa de juros interna)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Paridade da taxa de juros coberta

Vai Taxa de câmbio a termo = (Taxa de câmbio à vista atual)*((1+Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros interna))

Efeito Fisher Internacional usando taxas de juros

Vai Mudança na taxa de câmbio = ((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Índice de Força Relativa

Vai Índice de Força Relativa = 100-(100/(1+(Ganho médio durante o período de alta/Perda média durante o período de inatividade)))

Oferta e pedido de spread

Vai Oferta e pedido de spread = ((Pergunte o preço-Preço de oferta)/Pergunte o preço)*100

Efeito Fischer Internacional usando taxas spot

Vai Mudança na taxa de câmbio = (Taxa de câmbio à vista atual/Taxa à vista no futuro)-1

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