Taux d’intérêt Vasicek Calculatrice

✖La vitesse d'inversion de la moyenne fait référence à la vitesse à laquelle le taux d'intérêt revient à son niveau moyen à long terme.ⓘ Vitesse d'inversion de la moyenne [a]			+10% -10%
✖Le niveau moyen à long terme du taux d’intérêt, calculé sur la base de données historiques, fait référence à une période de temps relativement longue.ⓘ Moyenne à long terme [b]			+10% -10%
✖Le taux court est défini comme le taux d'intérêt proportionnellement supérieur au taux annuel, appliqué aux assurances émises ou maintenues en vigueur par l'assuré pendant moins d'un an.ⓘ Taux court [r_t]			+10% -10%
✖Les dérivés sont définis comme le taux de variation variable d'une fonction par rapport à une variable indépendante.ⓘ Dérivés [d]			+10% -10%
✖La période de temps nécessaire pour qu’une oscillation complète se produise est appelée période de temps.ⓘ Période de temps [t]			+10% -10%
✖La volatilité à un moment donné est appelée écart type du taux d'intérêt.ⓘ Volatilité à un moment donné [σ]			+10% -10%
✖Le risque de marché aléatoire est le risque de pertes sur les positions résultant des mouvements de variables de marché telles que les prix et la volatilité.ⓘ Risque de marché aléatoire [W_t]			+10% -10%

✖La dérivée du taux court est le taux qui s’applique à une période de temps infinitésimale.ⓘ Taux d’intérêt Vasicek [dr_t]

⎘ Copie

👎

Formule

✖

Taux d’intérêt Vasicek

Formule

`"dr"_{"t"} = "a"*("b"-"r"_{"t"})*"d"*"t"+"σ"*"d"*"W"_{"t"}`

Exemple

`"3675"="12"*("6"-"5")*"50"*"2"+"9"*"50"*"5.5"`

Calculatrice

LaTeX

Réinitialiser

👍

Télécharger Gestion des changes Formules PDF PDF Image

Taux d’intérêt Vasicek Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire
dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t
Cette formule utilise 8 Variables

Variables utilisées

Dérivé de taux court - La dérivée du taux court est le taux qui s’applique à une période de temps infinitésimale.
Vitesse d'inversion de la moyenne - La vitesse d'inversion de la moyenne fait référence à la vitesse à laquelle le taux d'intérêt revient à son niveau moyen à long terme.
Moyenne à long terme - Le niveau moyen à long terme du taux d’intérêt, calculé sur la base de données historiques, fait référence à une période de temps relativement longue.
Taux court - Le taux court est défini comme le taux d'intérêt proportionnellement supérieur au taux annuel, appliqué aux assurances émises ou maintenues en vigueur par l'assuré pendant moins d'un an.
Dérivés - Les dérivés sont définis comme le taux de variation variable d'une fonction par rapport à une variable indépendante.
Période de temps - La période de temps nécessaire pour qu’une oscillation complète se produise est appelée période de temps.
Volatilité à un moment donné - La volatilité à un moment donné est appelée écart type du taux d'intérêt.
Risque de marché aléatoire - Le risque de marché aléatoire est le risque de pertes sur les positions résultant des mouvements de variables de marché telles que les prix et la volatilité.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Vitesse d'inversion de la moyenne: 12 --> Aucune conversion requise
Moyenne à long terme: 6 --> Aucune conversion requise
Taux court: 5 --> Aucune conversion requise
Dérivés: 50 --> Aucune conversion requise
Période de temps: 2 --> Aucune conversion requise
Volatilité à un moment donné: 9 --> Aucune conversion requise
Risque de marché aléatoire: 5.5 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5

Évaluer ... ...

dr_t = 3675

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

3675 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

3675 <-- Dérivé de taux court

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Tu es là -

Accueil » Financier » Investissement » Gestion des changes » Taux d’intérêt Vasicek

Crédits

Créé par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 14 Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle Fama-Français à trois facteurs

Aller Rendement excédentaire de l'actif = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur)

Taux d’intérêt Vasicek

Aller Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Taux à terme

Aller Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)

Taille de la position sur le Forex

Aller Taille de la position sur le Forex = (Avoir du compte*Pourcentage de risque sur le Forex)/(Stop Loss en pips*Valeur du pip sur le Forex)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt

Aller Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))

Bénéfice pour l'acheteur d'appel

Aller Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium

Modèle de croissance Gordon

Aller Cours actuel de l'action = (Diviser par partage)/(Taux de rendement requis-Taux de croissance constant du dividende)

Paiement pour l'acheteur d'appel

Aller Paiement pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Aller Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1

Valeur intrinsèque

Aller Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base

Taux d’intérêt Vasicek Formule

Accueil

GRATUIT PDF

🔍 Chercher

Catégories

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!