Процентная ставка Васичека Калькулятор

✖Скорость изменения среднего значения означает скорость, с которой процентная ставка возвращается к своему долгосрочному среднему уровню.ⓘ Скорость изменения среднего значения [a]			+10% -10%
✖Долгосрочный средний уровень процентной ставки, рассчитанный на основе исторических данных, относится к происходящим в течение или в течение относительно длительного периода времени.ⓘ Долгосрочное среднее значение [b]			+10% -10%
✖Короткая ставка определяется как процентная ставка, пропорционально превышающая годовую ставку, применяемая для страхования, выданного или действовавшего застрахованным менее одного года.ⓘ Короткая ставка [r_t]			+10% -10%
✖Производные определяются как изменяющаяся скорость изменения функции по отношению к независимой переменной.ⓘ Производные [d]			+10% -10%
✖Период времени, в течение которого происходит одно полное колебание, называется периодом времени.ⓘ Временной период [t]			+10% -10%
✖Волатильность во времени называется стандартным отклонением процентной ставки.ⓘ Волатильность во времени [σ]			+10% -10%
✖Случайный рыночный риск — это риск потерь по позициям, возникающий из-за изменений рыночных переменных, таких как цены и волатильность.ⓘ Случайный рыночный риск [W_t]			+10% -10%

✖Производная краткосрочной ставки — это ставка, которая применяется к бесконечно малому периоду времени.ⓘ Процентная ставка Васичека [dr_t]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Процентная ставка Васичека

Формула

`"dr"_{"t"} = "a"*("b"-"r"_{"t"})*"d"*"t"+"σ"*"d"*"W"_{"t"}`

Пример

`"3675"="12"*("6"-"5")*"50"*"2"+"9"*"50"*"5.5"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Процентная ставка Васичека Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Производная от короткой ставки = Скорость изменения среднего значения*(Долгосрочное среднее значение-Короткая ставка)*Производные*Временной период+Волатильность во времени*Производные*Случайный рыночный риск
dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t
В этой формуле используются 8 Переменные

Используемые переменные

Производная от короткой ставки - Производная краткосрочной ставки — это ставка, которая применяется к бесконечно малому периоду времени.
Скорость изменения среднего значения - Скорость изменения среднего значения означает скорость, с которой процентная ставка возвращается к своему долгосрочному среднему уровню.
Долгосрочное среднее значение - Долгосрочный средний уровень процентной ставки, рассчитанный на основе исторических данных, относится к происходящим в течение или в течение относительно длительного периода времени.
Короткая ставка - Короткая ставка определяется как процентная ставка, пропорционально превышающая годовую ставку, применяемая для страхования, выданного или действовавшего застрахованным менее одного года.
Производные - Производные определяются как изменяющаяся скорость изменения функции по отношению к независимой переменной.
Временной период - Период времени, в течение которого происходит одно полное колебание, называется периодом времени.
Волатильность во времени - Волатильность во времени называется стандартным отклонением процентной ставки.
Случайный рыночный риск - Случайный рыночный риск — это риск потерь по позициям, возникающий из-за изменений рыночных переменных, таких как цены и волатильность.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Скорость изменения среднего значения: 12 --> Конверсия не требуется
Долгосрочное среднее значение: 6 --> Конверсия не требуется
Короткая ставка: 5 --> Конверсия не требуется
Производные: 50 --> Конверсия не требуется
Временной период: 2 --> Конверсия не требуется
Волатильность во времени: 9 --> Конверсия не требуется
Случайный рыночный риск: 5.5 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5

Оценка ... ...

dr_t = 3675

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

3675 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

3675 <-- Производная от короткой ставки

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Процентная ставка Васичека

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 14 Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Трехфакторная модель Фамы-Френча

Идти Избыточная рентабельность активов = Альфа для конкретного актива+Бета на Форексе*(Рыночный портфель-Безрисковая ставка)+(Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу*Маленький минус большой+Чувствительность актива к HML+Срок ошибки)

Процентная ставка Васичека

Идти Производная от короткой ставки = Скорость изменения среднего значения*(Долгосрочное среднее значение-Короткая ставка)*Производные*Временной период+Волатильность во времени*Производные*Случайный рыночный риск

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Форвардный курс

Идти Форвардный курс = Спотовый обменный курс*ln((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)*Время взросления)

Кумулятивное распределение два

Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Прибыль для покупателя звонка

Идти Прибыль для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)-Звонок Премиум

Размер позиции на Форексе

Идти Размер позиции на Форексе = (Средства на счете*Процент риска на Форексе)/(Стоп-лосс в пипсах*Стоимость пункта на Форексе)

Паритет процентных ставок

Идти Константа форвардного курса = Спотовый обменный курс*((1+Процентная ставка котируемой валюты)/(1+Процентная ставка базовой валюты))

Выплата для покупателя звонка

Идти Выплата для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)

Модель роста Гордона

Идти Текущая цена акций = (Дивиденд на акцию)/(Требуемая норма доходности-Постоянный темп роста дивидендов)

Теория паритета покупательной способности с использованием инфляции

Идти Фактор обменного курса = ((1+Инфляция в родной стране)/(1+Инфляция в зарубежной стране))-1

Внутренняя ценность

Идти Внутренняя ценность = Цена акции-Базовая стоимость

Процентная ставка Васичека формула

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!