Tasso di interesse Vasicek calcolatrice

✖La velocità di inversione della media si riferisce alla velocità con cui il tasso di interesse ritorna al suo livello medio a lungo termine.ⓘ Velocità di inversione della media [a]			+10% -10%
✖Il livello medio a lungo termine del tasso di interesse, calcolato sulla base di dati storici, si riferisce a eventi che si verificano in un periodo di tempo relativamente lungo.ⓘ Media a lungo termine [b]			+10% -10%
✖Per Tasso Breve si intende il tasso di interesse proporzionalmente superiore al tasso annuo, stipulato per le assicurazioni emesse o continuate in vigore dall'assicurato per meno di un anno.ⓘ Tasso breve [r_t]			+10% -10%
✖I derivati sono definiti come il tasso variabile di variazione di una funzione rispetto a una variabile indipendente.ⓘ Derivati [d]			+10% -10%
✖Il periodo di tempo necessario affinché si verifichi un'oscillazione completa è chiamato periodo di tempo.ⓘ Periodo di tempo [t]			+10% -10%
✖La volatilità temporale si riferisce alla deviazione standard del tasso di interesse.ⓘ Volatilità nel tempo [σ]			+10% -10%
✖Il rischio di mercato casuale è il rischio di perdite in posizioni derivanti da movimenti delle variabili di mercato come prezzi e volatilità.ⓘ Rischio di mercato casuale [W_t]			+10% -10%

✖Il derivato del tasso breve è il tasso che si applica a un periodo di tempo infinitamente breve.ⓘ Tasso di interesse Vasicek [dr_t]

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Formula

✖

Tasso di interesse Vasicek

Formula

`"dr"_{"t"} = "a"*("b"-"r"_{"t"})*"d"*"t"+"σ"*"d"*"W"_{"t"}`

Esempio

`"3675"="12"*("6"-"5")*"50"*"2"+"9"*"50"*"5.5"`

Calcolatrice

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Tasso di interesse Vasicek Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale
dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t
Questa formula utilizza 8 Variabili

Variabili utilizzate

Derivato del tasso breve - Il derivato del tasso breve è il tasso che si applica a un periodo di tempo infinitamente breve.
Velocità di inversione della media - La velocità di inversione della media si riferisce alla velocità con cui il tasso di interesse ritorna al suo livello medio a lungo termine.
Media a lungo termine - Il livello medio a lungo termine del tasso di interesse, calcolato sulla base di dati storici, si riferisce a eventi che si verificano in un periodo di tempo relativamente lungo.
Tasso breve - Per Tasso Breve si intende il tasso di interesse proporzionalmente superiore al tasso annuo, stipulato per le assicurazioni emesse o continuate in vigore dall'assicurato per meno di un anno.
Derivati - I derivati sono definiti come il tasso variabile di variazione di una funzione rispetto a una variabile indipendente.
Periodo di tempo - Il periodo di tempo necessario affinché si verifichi un'oscillazione completa è chiamato periodo di tempo.
Volatilità nel tempo - La volatilità temporale si riferisce alla deviazione standard del tasso di interesse.
Rischio di mercato casuale - Il rischio di mercato casuale è il rischio di perdite in posizioni derivanti da movimenti delle variabili di mercato come prezzi e volatilità.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Velocità di inversione della media: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Media a lungo termine: 6 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso breve: 5 --> Nessuna conversione richiesta
Derivati: 50 --> Nessuna conversione richiesta
Periodo di tempo: 2 --> Nessuna conversione richiesta
Volatilità nel tempo: 9 --> Nessuna conversione richiesta
Rischio di mercato casuale: 5.5 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5

Valutare ... ...

dr_t = 3675

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

3675 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

3675 <-- Derivato del tasso breve

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base