Vasicek-Zinssatz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Ableitung des Short Rate - Die Ableitung des Kurzzinssatzes ist der Zinssatz, der für einen unendlich kurzen Zeitraum gilt.
Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr - Unter „Geschwindigkeit der Mittelumkehr“ versteht man die Geschwindigkeit, mit der der Zinssatz auf sein langfristiges Durchschnittsniveau zurückkehrt.
Langfristiger Mittelwert - Der langfristige Mittelwert des Zinssatzes, der auf der Grundlage historischer Daten berechnet wird, bezieht sich auf Ereignisse, die über einen relativ langen Zeitraum hinweg auftreten oder diese umfassen.
Kurzer Tarif - Der kurzfristige Zinssatz ist definiert als der Zinssatz, der proportional über dem Jahreszinssatz liegt und für eine Versicherung gilt, die vom Versicherten für weniger als ein Jahr abgeschlossen oder in Kraft gelassen wurde.
Derivate - Ableitungen werden als die variierende Änderungsrate einer Funktion in Bezug auf eine unabhängige Variable definiert.
Zeitraum - Der Zeitraum, in dem eine vollständige Schwingung auftritt, wird als Zeitraum bezeichnet.
Volatilität zur Zeit - Die Volatilität zum Zeitpunkt bezeichnet die Standardabweichung des Zinssatzes.
Zufälliges Marktrisiko - Unter Zufallsmarktrisiko versteht man das Risiko von Verlusten bei Positionen, die sich aus Bewegungen von Marktvariablen wie Preisen und Volatilität ergeben.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Langfristiger Mittelwert: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kurzer Tarif: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Derivate: 50 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeitraum: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volatilität zur Zeit: 9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zufälliges Marktrisiko: 5.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Auswerten ... ...
drt = 3675
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3675 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3675 <-- Ableitung des Short Rate
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kashish Arora
Satyawati College (DU), Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell
​ Gehen Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)
Vasicek-Zinssatz
​ Gehen Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
Forward-Rate
​ Gehen Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)
Positionsgröße im Forex
​ Gehen Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Gewinn für Call-Käufer
​ Gehen Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen
Zinsparität
​ Gehen Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))
Gordon-Wachstumsmodell
​ Gehen Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)
Auszahlung für Call-Käufer
​ Gehen Auszahlung für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)
Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation
​ Gehen Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1
Innerer Wert
​ Gehen Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert

Vasicek-Zinssatz Formel

Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
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