Rentowność okresu utrzymywania Kalkulator

✖Zapłacone odsetki to kwota, która musi zostać zapłacona przez firmę jako odsetki od żądanych świadczeń/udogodnień od banku lub dowolnej instytucji.ⓘ Wypłacane odsetki [Int.p]			+10% -10%
✖Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.ⓘ Wartość nominalna [FV]			+10% -10%
✖Cena zakupu to cena, jaką inwestor płaci za inwestycję i która staje się podstawą kosztu inwestora do obliczenia zysku lub straty w przypadku sprzedaży inwestycji.ⓘ Cena zakupu [P]			+10% -10%

✖Stopa zwrotu z okresu utrzymywania jest miarą całkowitego zwrotu z inwestycji w określonym okresie, biorąc pod uwagę zarówno wzrost lub spadek wartości kapitału, jak i wszelki dochód wygenerowany przez inwestycję.ⓘ Rentowność okresu utrzymywania [HPY]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Rentowność okresu utrzymywania

Formuła

`"HPY" = ("Int.p"+"FV"-"P")/"FV"`

Przykład

`"8.4"=("6000"+"800"-"80")/"800"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Rentowność okresu utrzymywania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna
HPY = (Int.p+FV-P)/FV
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Rentowność okresu utrzymywania - Stopa zwrotu z okresu utrzymywania jest miarą całkowitego zwrotu z inwestycji w określonym okresie, biorąc pod uwagę zarówno wzrost lub spadek wartości kapitału, jak i wszelki dochód wygenerowany przez inwestycję.
Wypłacane odsetki - Zapłacone odsetki to kwota, która musi zostać zapłacona przez firmę jako odsetki od żądanych świadczeń/udogodnień od banku lub dowolnej instytucji.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Cena zakupu - Cena zakupu to cena, jaką inwestor płaci za inwestycję i która staje się podstawą kosztu inwestora do obliczenia zysku lub straty w przypadku sprzedaży inwestycji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wypłacane odsetki: 6000 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena zakupu: 80 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

HPY = (Int.p+FV-P)/FV --> (6000+800-80)/800

Ocenianie ... ...

HPY = 8.4

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

8.4 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

8.4 <-- Rentowność okresu utrzymywania

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Rentowność okresu utrzymywania

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Rentowność okresu utrzymywania Formułę

Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna
HPY = (Int.p+FV-P)/FV

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!