Modelo de probabilidade de regressão padrão Calculadora

✖Uma combinação linear é uma operação matemática que envolve multiplicar cada elemento em um conjunto de números (ou vetores) por uma constante e depois somar os resultados.ⓘ Combinação linear [z]

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-10%

✖Probabilidade de inadimplência é um termo financeiro usado para medir a probabilidade de um mutuário deixar de cumprir suas obrigações de dívida dentro de um prazo específico.ⓘ Modelo de probabilidade de regressão padrão [PD]

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Fórmula

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Modelo de probabilidade de regressão padrão

Fórmula

`"PD" = 1/(1+exp(-"z"))`

Exemplo

`"0.507499"=1/(1+exp(-"0.03"))`

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Modelo de probabilidade de regressão padrão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Probabilidade de inadimplência = 1/(1+exp(-Combinação linear))
PD = 1/(1+exp(-z))
Esta fórmula usa 1 Funções, 2 Variáveis

Funções usadas

exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)

Variáveis Usadas

Probabilidade de inadimplência - Probabilidade de inadimplência é um termo financeiro usado para medir a probabilidade de um mutuário deixar de cumprir suas obrigações de dívida dentro de um prazo específico.
Combinação linear - Uma combinação linear é uma operação matemática que envolve multiplicar cada elemento em um conjunto de números (ou vetores) por uma constante e depois somar os resultados.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Combinação linear: 0.03 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

PD = 1/(1+exp(-z)) --> 1/(1+exp(-0.03))

Avaliando ... ...

PD = 0.50749943755062

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.50749943755062 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.50749943755062 ≈ 0.507499 <-- Probabilidade de inadimplência

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Creator Image

Criado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verifier Image

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 20 Gerenciamento de riscos Calculadoras

Retorno sobre capital ajustado ao risco

Vai Retorno sobre capital ajustado ao risco = (Receita-Despesas-Perda Esperada+Renda de capital)/Custo capital

Razão de Sortino

Vai Razão de Sortino = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio padrão do lado negativo

Rebaixamento Máximo

Vai Rebaixamento Máximo = ((Valor mínimo-Valor de pico)/Valor de pico)*100

Medida Modigliani-Modigliani

Vai Medida Modigliani-Modigliani = Retorno do portfólio ajustado-Retorno sobre o portfólio de mercado

Taxa de Libra Esterlina

Vai Taxa de Libra Esterlina = (Taxa composta de crescimento anual/(Rebaixamento Máximo Médio-10))*-1

Risco da taxa de juros

Vai Risco da taxa de juros = (Preço original-Novo preço)/Novo preço

Spread de crédito

Vai Spread de crédito = Rendimento de títulos corporativos-Rendimento dos títulos do Tesouro

Prémio de risco de mercado

Vai Prémio de risco de mercado = Taxa esperada do mercado de ações-Taxa livre de risco

Proporção de vantagem/desvantagem

Vai Proporção de vantagem/desvantagem = Avançando em questões/Problemas em declínio

Valor de crédito em risco

Vai Valor de crédito em risco = Pior perda de crédito-Perda de crédito esperada

Tolerância de risco

Vai Tolerância de risco = (Exposição a ações públicas*0.35)/Renda Bruta Mensal

Risco Básico

Vai Risco Básico = Preço Futuro do Contrato-Preço à vista do ativo coberto

Modelo de probabilidade de regressão padrão

Vai Probabilidade de inadimplência = 1/(1+exp(-Combinação linear))

Capital Econômico

Vai Capital Econômico = Ganhos em risco/Taxa requerida de retorno

Razão Calmar

Vai Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1

Prêmio de risco padrão

Vai Prêmio de risco padrão = Taxa de juro-Taxa livre de risco

Exposição ao risco

Vai Exposição ao risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Taxa de dor

Vai Taxa de dor = Retorno Efetivo/Índice de dor

Determinação de Risco

Vai Risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Perda dada a inadimplência

Vai Perda dada a inadimplência = 1-Taxa de recuperação

Modelo de probabilidade de regressão padrão Fórmula

Probabilidade de inadimplência = 1/(1+exp(-Combinação linear))
PD = 1/(1+exp(-z))

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