Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))
PD = 1/(1+exp(-z))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Ausfallwahrscheinlichkeit - Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist ein Begriff aus dem Finanzwesen, der die Wahrscheinlichkeit misst, dass ein Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht nachkommt.
Lineare Kombination - Eine lineare Kombination ist eine mathematische Operation, bei der jedes Element in einer Reihe von Zahlen (oder Vektoren) mit einer Konstanten multipliziert und die Ergebnisse dann summiert werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Lineare Kombination: 0.03 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PD = 1/(1+exp(-z)) --> 1/(1+exp(-0.03))
Auswerten ... ...
PD = 0.50749943755062
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.50749943755062 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.50749943755062 0.507499 <-- Ausfallwahrscheinlichkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kashish Arora
Satyawati College (DU), Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

20 Risikomanagement Taschenrechner

Risikoadjustierte Kapitalrendite
​ Gehen Risikoadjustierte Kapitalrendite = (Einnahmen-Kosten-Erwarteter Verlust+Einkünfte aus Kapital)/Kapitalkosten
Sortino-Verhältnis
​ Gehen Sortino-Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Standardabweichung der Abwärtsbewegung
Sterling-Verhältnis
​ Gehen Sterling-Verhältnis = (Jährliche Wachstumsrate/(Durchschnittlicher maximaler Drawdown-10))*-1
Maximaler Drawdown
​ Gehen Maximaler Drawdown = ((Tiefstwert-Höchstwert)/Höchstwert)*100
Modigliani-Modigliani-Maß
​ Gehen Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio
Risikotoleranz
​ Gehen Risikotoleranz = (Öffentliches Beteiligungsengagement*0.35)/Monatliches Bruttoeinkommen
Zinsrisiko
​ Gehen Zinsrisiko = (Original Preis-Neuer Preis)/Neuer Preis
Basisrisiko
​ Gehen Basisrisiko = Zukünftiger Vertragspreis-Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
Kreditspanne
​ Gehen Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen
Upside/Downside-Verhältnis
​ Gehen Upside/Downside-Verhältnis = Fortschreitende Probleme/Abnehmende Probleme
Kreditwert im Risiko
​ Gehen Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust
Calmar-Verhältnis
​ Gehen Calmar-Verhältnis = (Durchschnittliche Rendite/Maximaler Drawdown)*-1
Marktrisikoprämie
​ Gehen Marktrisikoprämie = Erwarteter Aktienmarktzins-Risikofreier Zinssatz
Wirtschaftskapital
​ Gehen Wirtschaftskapital = Gefährdete Erträge/Erforderliche Rendite
Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
​ Gehen Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))
Risikoexposition
​ Gehen Risikoexposition = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Ausfallrisikoprämie
​ Gehen Ausfallrisikoprämie = Zinsrate-Risikofreier Zinssatz
Schmerzverhältnis
​ Gehen Schmerzverhältnis = Effektive Rendite/Schmerzindex
Risikobestimmung
​ Gehen Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Verlust bei Ausfall
​ Gehen Verlust bei Zahlungsverzug = 1-Erholungsrate

Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells Formel

Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))
PD = 1/(1+exp(-z))
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