Calculadora Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

✖Una combinación lineal es una operación matemática que implica multiplicar cada elemento de un conjunto de números (o vectores) por una constante y luego sumar los resultados.ⓘ Combinación lineal [z]

+10%

-10%

✖La probabilidad de incumplimiento es un término financiero que se utiliza para medir la probabilidad de que un prestatario incumpla sus obligaciones de deuda dentro de un período de tiempo específico.ⓘ Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento [PD]

⎘ Copiar

👎

Fórmula

✖

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Fórmula

`"PD" = 1/(1+exp(-"z"))`

Ejemplo

`"0.507499"=1/(1+exp(-"0.03"))`

Calculadora

LaTeX

Reiniciar

👍

Descargar Gestión de riesgos Fórmulas PDF PDF Image

PDF Image

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Probabilidad de incumplimiento = 1/(1+exp(-Combinación lineal))
PD = 1/(1+exp(-z))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables

Funciones utilizadas

exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)

Variables utilizadas

Probabilidad de incumplimiento - La probabilidad de incumplimiento es un término financiero que se utiliza para medir la probabilidad de que un prestatario incumpla sus obligaciones de deuda dentro de un período de tiempo específico.
Combinación lineal - Una combinación lineal es una operación matemática que implica multiplicar cada elemento de un conjunto de números (o vectores) por una constante y luego sumar los resultados.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Combinación lineal: 0.03 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

PD = 1/(1+exp(-z)) --> 1/(1+exp(-0.03))

Evaluar ... ...

PD = 0.50749943755062

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.50749943755062 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.50749943755062 ≈ 0.507499 <-- Probabilidad de incumplimiento

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Aquí estás -

Inicio » Financiero » Distribución de probabilidad común » Gestión de riesgos » Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Créditos

Creator Image

Creado por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verifier Image

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

< 20 Gestión de riesgos Calculadoras

Retorno del capital ajustado al riesgo

Vamos Retorno del capital ajustado al riesgo = (Ganancia-Gastos-Pérdida esperada+Ingresos de capital)/Costo capital

Relación de Sortino

Vamos Relación de Sortino = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de desventaja

Medida Modigliani-Modigliani

Vamos Medida Modigliani-Modigliani = Rendimiento de la cartera ajustada-Rentabilidad de la cartera de mercado

Riesgo de tipo de interés

Vamos Riesgo de tipo de interés = (Precio original-Nuevo precio)/Nuevo precio

Diferencial de crédito

Vamos Diferencial de crédito = Rendimiento de los bonos corporativos-Rendimiento de los bonos del Tesoro

Proporción esterlina

Vamos Proporción esterlina = (Tasa compuesta de crecimiento anual/(Reducción máxima promedio-10))*-1

Reducción máxima

Vamos Reducción máxima = ((Valor mínimo-Valor pico)/Valor pico)*100

Prima de riesgo del mercado

Vamos Prima de riesgo del mercado = Tasa esperada del mercado de valores-Tasa libre de riesgo

Tolerancia al riesgo

Vamos Tolerancia al riesgo = (Exposición al capital público*0.35)/Ingreso Bruto Mensual

Valor crediticio en riesgo

Vamos Valor crediticio en riesgo = Peor pérdida crediticia-Pérdida crediticia esperada

Riesgo base

Vamos Riesgo base = Precio futuro del contrato-Precio al contado del activo cubierto

Prima de riesgo de incumplimiento

Vamos Prima de riesgo de incumplimiento = Tasa de interés-Tasa libre de riesgo

Capital económico

Vamos Capital económico = Ganancias en riesgo/Tarifa de regreso requerida

Relación de calma

Vamos Relación de calma = (Tasa de retorno promedio/Reducción máxima)*-1

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Vamos Probabilidad de incumplimiento = 1/(1+exp(-Combinación lineal))

Relación alza/baja

Vamos Relación alza/baja = Problemas que avanzan/Problemas en declive

Proporción de dolor

Vamos Proporción de dolor = Rentabilidad efectiva/Índice de dolor

Exposición a riesgos

Vamos Exposición a riesgos = Impacto del riesgo*Probabilidad

Determinación de riesgos

Vamos Riesgo = Impacto del riesgo*Probabilidad

Pérdida dado el incumplimiento

Vamos Pérdida dado el incumplimiento = 1-Índice de recuperación

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento Fórmula

Probabilidad de incumplimiento = 1/(1+exp(-Combinación lineal))
PD = 1/(1+exp(-z))

Compartir

Let Others Know

✖

LinkedIn

Email

WhatsApp

Copied!