Modello di regressione della probabilità di default calcolatrice

✖Una combinazione lineare è un'operazione matematica che implica moltiplicare ciascun elemento in un insieme di numeri (o vettori) per una costante e quindi sommare i risultati.ⓘ Combinazione lineare [z]

+10%

-10%

✖La probabilità di default è un termine finanziario utilizzato per misurare la probabilità che un mutuatario non adempia ai propri obblighi di debito entro un periodo di tempo specifico.ⓘ Modello di regressione della probabilità di default [PD]

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Formula

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Modello di regressione della probabilità di default

Formula

`"PD" = 1/(1+exp(-"z"))`

Esempio

`"0.507499"=1/(1+exp(-"0.03"))`

Calcolatrice

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Modello di regressione della probabilità di default Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))
PD = 1/(1+exp(-z))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 2 Variabili

Funzioni utilizzate

exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)

Variabili utilizzate

Probabilità di default - La probabilità di default è un termine finanziario utilizzato per misurare la probabilità che un mutuatario non adempia ai propri obblighi di debito entro un periodo di tempo specifico.
Combinazione lineare - Una combinazione lineare è un'operazione matematica che implica moltiplicare ciascun elemento in un insieme di numeri (o vettori) per una costante e quindi sommare i risultati.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Combinazione lineare: 0.03 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

PD = 1/(1+exp(-z)) --> 1/(1+exp(-0.03))

Valutare ... ...

PD = 0.50749943755062

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.50749943755062 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.50749943755062 ≈ 0.507499 <-- Probabilità di default

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 20 Gestione del rischio Calcolatrici

Rendimento del capitale corretto per il rischio

Partire Rendimento del capitale corretto per il rischio = (Reddito-Spese-Perdita attesa+Reddito da capitale)/Costo del capitale

Rapporto Sortino

Partire Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso

Rischio del tasso di interesse

Partire Rischio del tasso di interesse = (Prezzo originale-Nuovo prezzo)/Nuovo prezzo

Misura Modigliani-Modigliani

Partire Misura Modigliani-Modigliani = Rendimento del portafoglio rettificato-Rendimento del portafoglio di mercato

Prelievo massimo

Partire Prelievo massimo = ((Valore minimo-Valore di picco)/Valore di picco)*100

Diffusione del credito

Partire Diffusione del credito = Rendimento delle obbligazioni societarie-Rendimento dei titoli del Tesoro

Premio per il rischio di mercato

Partire Premio per il rischio di mercato = Tasso atteso del mercato azionario-Tasso esente da rischio

Valore del credito a rischio

Partire Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito

Rapporto sterlina

Partire Rapporto sterlina = (Tasso di crescita composto annuo/(Prelievo massimo medio-10))*-1

Tolleranza al rischio

Partire Tolleranza al rischio = (Esposizione azionaria pubblica*0.35)/Reddito lordo mensile

Premio per il rischio di default

Partire Premio per il rischio di default = Tasso d'interesse-Tasso esente da rischio

Rischio di base

Partire Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto

Capitale economico

Partire Capitale economico = Guadagni a rischio/Tasso di rendimento richiesto

Rapporto di calma

Partire Rapporto di calma = (Tasso medio di rendimento/Prelievo massimo)*-1

Rapporto rialzo/ribasso

Partire Rapporto rialzo/ribasso = Problemi avanzati/Problemi in declino

Rapporto del dolore

Partire Rapporto del dolore = Rendimento effettivo/Indice del dolore

Modello di regressione della probabilità di default

Partire Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))

Esposizione al rischio

Partire Esposizione al rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Determinazione del rischio

Partire Rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Perdita data predefinita

Partire Perdita data predefinita = 1-Tasso di recupero

Modello di regressione della probabilità di default Formula

Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))
PD = 1/(1+exp(-z))

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