Modèle de régression de probabilité de défaut Calculatrice

✖Une combinaison linéaire est une opération mathématique qui consiste à multiplier chaque élément d'un ensemble de nombres (ou de vecteurs) par une constante, puis à additionner les résultats.ⓘ Combinaison linéaire [z]

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✖La probabilité de défaut est un terme financier utilisé pour mesurer la probabilité qu'un emprunteur fasse défaut sur ses dettes dans un délai précis.ⓘ Modèle de régression de probabilité de défaut [PD]

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Formule

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Modèle de régression de probabilité de défaut

Formule

`"PD" = 1/(1+exp(-"z"))`

Exemple

`"0.507499"=1/(1+exp(-"0.03"))`

Calculatrice

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Modèle de régression de probabilité de défaut Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Probabilité de défaut = 1/(1+exp(-Combinaison linéaire))
PD = 1/(1+exp(-z))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 2 Variables

Fonctions utilisées

exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)

Variables utilisées

Probabilité de défaut - La probabilité de défaut est un terme financier utilisé pour mesurer la probabilité qu'un emprunteur fasse défaut sur ses dettes dans un délai précis.
Combinaison linéaire - Une combinaison linéaire est une opération mathématique qui consiste à multiplier chaque élément d'un ensemble de nombres (ou de vecteurs) par une constante, puis à additionner les résultats.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Combinaison linéaire: 0.03 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

PD = 1/(1+exp(-z)) --> 1/(1+exp(-0.03))

Évaluer ... ...

PD = 0.50749943755062

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.50749943755062 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.50749943755062 ≈ 0.507499 <-- Probabilité de défaut

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Creator Image

Créé par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Verifier Image

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 20 Gestion des risques Calculatrices

Rendement du capital ajusté en fonction du risque

Aller Rendement du capital ajusté en fonction du risque = (Revenu-Dépenses-Perte attendue+Revenus du capital)/Coût en capital

Ratio de sortie

Aller Ratio de sortie = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type de la baisse

Tirage maximum

Aller Tirage maximum = ((Valeur minimale-Valeur maximale)/Valeur maximale)*100

Mesure Modigliani-Modigliani

Aller Mesure Modigliani-Modigliani = Rendement du portefeuille ajusté-Rendement du portefeuille de marché

Risque de taux d'intérêt

Aller Risque de taux d'intérêt = (Prix d'origine-Nouveau prix)/Nouveau prix

Ratio de la livre sterling

Aller Ratio de la livre sterling = (Taux de croissance annuel composé/(Tirage maximum moyen-10))*-1

Spread de crédit

Aller Spread de crédit = Rendement des obligations d'entreprise-Rendement des bons du Trésor

Tolérance au risque

Aller Tolérance au risque = (Exposition aux actions publiques*0.35)/Revenu brut mensuel

Prime de risque de marché

Aller Prime de risque de marché = Taux attendu du marché des actions-Taux sans risque

Risque de base

Aller Risque de base = Prix futur du contrat-Prix au comptant de l'actif couvert

Valeur du crédit à risque

Aller Valeur du crédit à risque = Pire perte de crédit-Perte de crédit attendue

Capitale économique

Aller Capitale économique = Gains menacés/Taux de rendement requis

Prime de risque de défaut

Aller Prime de risque de défaut = Taux d'intérêt-Taux sans risque

Ratio hausse/baisse

Aller Ratio hausse/baisse = Problèmes avancés/Problèmes en déclin

Rapport calme

Aller Rapport calme = (Taux de rendement moyen/Tirage maximum)*-1

Modèle de régression de probabilité de défaut

Aller Probabilité de défaut = 1/(1+exp(-Combinaison linéaire))

Rapport de douleur

Aller Rapport de douleur = Retour effectif/Indice de douleur

Exposition à risque

Aller Exposition à risque = Impact du risque*Probabilité

Détermination des risques

Aller Risque = Impact du risque*Probabilité

Perte en cas de défaut

Aller Perte en cas de défaut = 1-Taux de récupération

Modèle de régression de probabilité de défaut Formule

Probabilité de défaut = 1/(1+exp(-Combinaison linéaire))
PD = 1/(1+exp(-z))

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