Positionsgröße im Forex Taschenrechner

✖Das Eigenkapital ist der verbleibende Wert der Beteiligung eines Eigentümers an einem Unternehmen, nachdem alle Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abgezogen wurden.ⓘ Kontoeigenkapital [A_E]			+10% -10%
✖Der Risikoprozentsatz im Devisenhandel ist das Ausmaß, in dem ein Anleger bei einer auf dem Devisenmarkt getätigten Investition ein Risiko eingeht.ⓘ Risikoprozentsatz im Forex [R_f%]			+10% -10%
✖Beim Stop-Loss in Pips geben Sie ein, wie viele Pips vom Einstiegspunkt entfernt der Stop-Loss sein soll.ⓘ Stop-Loss in Pips [S_LP]			+10% -10%
✖Der Pip-Wert im Devisenhandel ist ein Messinstrument, das sich auf die kleinste Preisbewegung eines Wechselkurses bezieht.ⓘ Pip-Wert im Forex [Ρ_VF]			+10% -10%

✖Die Positionsgröße im Forex ist die Gesamtzahl der Währungspaareinheiten, in die ein Händler investiert.ⓘ Positionsgröße im Forex [Pf]

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Formel

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Positionsgröße im Forex

Formel

`"Pf" = ("A"_{"E"}*"R"_{"f%"})/("S"_{"LP"}*"Ρ"_{"VF"})`

Beispiel

`"1200"=("45"*"4")/("15"*"0.01")`

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Positionsgröße im Forex Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Positionsgröße im Forex - Die Positionsgröße im Forex ist die Gesamtzahl der Währungspaareinheiten, in die ein Händler investiert.
Kontoeigenkapital - Das Eigenkapital ist der verbleibende Wert der Beteiligung eines Eigentümers an einem Unternehmen, nachdem alle Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abgezogen wurden.
Risikoprozentsatz im Forex - Der Risikoprozentsatz im Devisenhandel ist das Ausmaß, in dem ein Anleger bei einer auf dem Devisenmarkt getätigten Investition ein Risiko eingeht.
Stop-Loss in Pips - Beim Stop-Loss in Pips geben Sie ein, wie viele Pips vom Einstiegspunkt entfernt der Stop-Loss sein soll.
Pip-Wert im Forex - Der Pip-Wert im Devisenhandel ist ein Messinstrument, das sich auf die kleinste Preisbewegung eines Wechselkurses bezieht.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Kontoeigenkapital: 45 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikoprozentsatz im Forex: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Stop-Loss in Pips: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Pip-Wert im Forex: 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF) --> (45*4)/(15*0.01)

Auswerten ... ...

Pf = 1200

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

1200 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

1200 <-- Positionsgröße im Forex

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1400+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Gehen Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)

Vasicek-Zinssatz

Gehen Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Forward-Rate

Gehen Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)

Positionsgröße im Forex

Gehen Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)

Gewinn für Call-Käufer

Gehen Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen

Zinsparität

Gehen Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))

Gordon-Wachstumsmodell

Gehen Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)

Auszahlung für Call-Käufer

Gehen Auszahlung für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation

Gehen Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1

Innerer Wert

Gehen Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert

Positionsgröße im Forex Formel

Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)

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