Rendimiento Eficiente del Cupón Cero Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Rendimiento efectivo del bono cupón cero - El rendimiento efectivo del bono de cupón cero se utiliza para calcular el rendimiento periódico de un bono de cupón cero, o a veces denominado bono de descuento.
Valor nominal - El valor nominal es el valor nominal o valor en dólares de un valor declarado por el emisor.
Valor presente - El Valor Presente de la anualidad es el valor que determina el valor de una serie de pagos periódicos futuros en un momento determinado.
Número de períodos - El número de períodos son los períodos de una anualidad utilizando el valor presente, el pago periódico y la tasa periódica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Valor nominal: 800 --> No se requiere conversión
Valor presente: 9 --> No se requiere conversión
Número de períodos: 2 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1
Evaluar ... ...
ZCB Yield = 8.42809041582063
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8.42809041582063 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8.42809041582063 8.42809 <-- Rendimiento efectivo del bono cupón cero
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
¡Himanshi Sharma ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

10+ Rendimiento actual de bonos Calculadoras

Valoración de bonos con cupón
Vamos Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))
Rendimiento a la demanda de bonos rescatables
Vamos Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/ ((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))
Aproximación de la convexidad del enlace
Vamos Aproximación de la convexidad del enlace = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2)
Rendimiento al vencimiento
Vamos Rendimiento al vencimiento (YTM) = (Cupón de pago+((Valor nominal-Precio)/Años hasta el vencimiento))/((Valor nominal+Precio)/2)
Rendimiento del período de tenencia
Vamos Rendimiento del período de tenencia = (Pago interesado+Valor nominal-Precio de compra)/Valor nominal
Rendimiento Eficiente del Cupón Cero
Vamos Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1
Rendimiento del descuento bancario
Vamos Rendimiento del descuento bancario = (Descuento/Valor nominal)*(360/Días hasta el vencimiento)*100
Valor del cupón de cupón cero
Vamos Valor del bono cupón cero = Valor nominal/(1+Tasa de retorno/100)^Tiempo de madurez
Rendimiento del mercado monetario
Vamos Rendimiento del mercado monetario = Rendimiento del período de tenencia*360/Tiempo hasta la madurez
Rendimiento actual de bonos
Vamos Rendimiento actual de los bonos = Cupón de pago/Precio actual del bono

Rendimiento Eficiente del Cupón Cero Fórmula

Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
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