Rendimento effettivo della cedola zero Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero - Il rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero viene utilizzato per calcolare il rendimento periodico di un'obbligazione a cedola zero, o talvolta denominata obbligazione a sconto.
Valore nominale - Il valore nominale è il valore nominale o il valore in dollari di un titolo dichiarato dall'emittente.
Valore attuale - Il valore attuale della rendita è il valore che determina il valore di una serie di pagamenti periodici futuri in un dato momento.
Numero di periodi - Il numero di periodi indica i periodi di una rendita utilizzando il valore attuale, il pagamento periodico e il tasso periodico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Valore nominale: 800 --> Nessuna conversione richiesta
Valore attuale: 9 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di periodi: 2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1
Valutare ... ...
ZCB Yield = 8.42809041582063
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8.42809041582063 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
8.42809041582063 8.42809 <-- Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola
Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))
Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile
Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/ ((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))
Approssimazione della convessità dei legami
Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)
Rendimento alla scadenza
Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)
Rendimento del periodo di detenzione
Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale
Rendimento effettivo della cedola zero
Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1
Valore dell'obbligazione zero
Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità
Rendimento da sconto bancario
Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100
Rendimento del mercato monetario
Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità
Rendimento obbligazionario corrente
Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

Rendimento effettivo della cedola zero Formula

Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
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