Zero Coupon Bond Rendement efficace Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Rendement effectif des obligations à coupon zéro - Le rendement effectif des obligations à coupon zéro est utilisé pour calculer le rendement périodique d'une obligation à coupon zéro, ou parfois appelée obligation à escompte.
Valeur nominale - La valeur nominale est la valeur nominale ou la valeur en dollars d'un titre déclarée par l'émetteur.
Valeur actuelle - La valeur actuelle de la rente est la valeur qui détermine la valeur d'une série de paiements périodiques futurs à un moment donné.
Nombre de périodes - Le nombre de périodes correspond aux périodes d'une rente en utilisant la valeur actuelle, le paiement périodique et le taux périodique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Valeur nominale: 800 --> Aucune conversion requise
Valeur actuelle: 9 --> Aucune conversion requise
Nombre de périodes: 2 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1
Évaluer ... ...
ZCB Yield = 8.42809041582063
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8.42809041582063 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
8.42809041582063 8.42809 <-- Rendement effectif des obligations à coupon zéro
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

10+ Rendement des obligations Calculatrices

Évaluation des obligations à coupon
Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))
Rendement au call pour une obligation callable
Aller Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/ ((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))
Approximation de la convexité des obligations
Aller Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)
Rendement à l'échéance
Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)
Rendement de la période de détention
Aller Rendement de la période de détention = (Intérêts payés+Valeur nominale-Prix d'achat)/Valeur nominale
Zero Coupon Bond Rendement efficace
Aller Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1
Valeur de l'Obligation Zéro Coupon
Aller Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité
Rendement de l'escompte bancaire
Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100
Rendement du marché monétaire
Aller Rendement du marché monétaire = Rendement de la période de détention*360/Temps jusqu'à la maturité
Rendement actuel des liaison
Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations

Zero Coupon Bond Rendement efficace Formule

Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
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