Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном Калькулятор

✖Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.ⓘ Номинальная стоимость [FV]			+10% -10%
✖Текущая стоимость аннуитета — это стоимость, которая определяет стоимость серии будущих периодических платежей в данный момент времени.ⓘ Приведенная стоимость [PV]			+10% -10%
✖Число периодов — это периоды аннуитета с использованием приведенной стоимости, периодических платежей и периодической ставки.ⓘ Количество периодов [n]			+10% -10%

✖Эффективная доходность облигации с нулевым купоном используется для расчета периодической доходности облигации с нулевым купоном, которую иногда называют дисконтной облигацией.ⓘ Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном [ZCB Yield]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Формула

`"ZCB Yield" = ("FV"/"PV")^(1/"n")-1`

Пример

`"8.42809"=("800"/"9")^(1/"2")-1`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF PDF Image

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном - Эффективная доходность облигации с нулевым купоном используется для расчета периодической доходности облигации с нулевым купоном, которую иногда называют дисконтной облигацией.
Номинальная стоимость - Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.
Приведенная стоимость - Текущая стоимость аннуитета — это стоимость, которая определяет стоимость серии будущих периодических платежей в данный момент времени.
Количество периодов - Число периодов — это периоды аннуитета с использованием приведенной стоимости, периодических платежей и периодической ставки.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Номинальная стоимость: 800 --> Конверсия не требуется
Приведенная стоимость: 9 --> Конверсия не требуется
Количество периодов: 2 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1

Оценка ... ...

ZCB Yield = 8.42809041582063

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

8.42809041582063 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

8.42809041582063 ≈ 8.42809 <-- Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Кредиты

Сделано Команда Софтусвиста

Офис Софтусвиста (Пуна), Индия

Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!

Проверено Химанши Шарма

Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур

Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном формула

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!