Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność Kalkulator

✖Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.ⓘ Wartość nominalna [FV]			+10% -10%
✖Wartość bieżąca renty to wartość, która określa wartość szeregu przyszłych płatności okresowych w danym momencie.ⓘ Obecna wartość [PV]			+10% -10%
✖Liczba okresów to okresy renty przy użyciu wartości bieżącej, płatności okresowych i stawki okresowej.ⓘ Liczba okresów [n]			+10% -10%

✖Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych służy do obliczenia okresowego zwrotu z obligacji zerokuponowej, zwanej czasami obligacją dyskontową.ⓘ Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność [ZCB Yield]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Formuła

`"ZCB Yield" = ("FV"/"PV")^(1/"n")-1`

Przykład

`"8.42809"=("800"/"9")^(1/"2")-1`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych - Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych służy do obliczenia okresowego zwrotu z obligacji zerokuponowej, zwanej czasami obligacją dyskontową.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Obecna wartość - Wartość bieżąca renty to wartość, która określa wartość szeregu przyszłych płatności okresowych w danym momencie.
Liczba okresów - Liczba okresów to okresy renty przy użyciu wartości bieżącej, płatności okresowych i stawki okresowej.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Obecna wartość: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba okresów: 2 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1

Ocenianie ... ...

ZCB Yield = 8.42809041582063

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

8.42809041582063 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

8.42809041582063 ≈ 8.42809 <-- Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indie

Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur

Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność Formułę

Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!