Rendimento efetivo Zero Coupon Bond Calculadora

✖Valor nominal é o valor nominal ou valor em dólares de um título declarado pelo emissor.ⓘ Valor nominal [FV]			+10% -10%
✖O Valor Presente da anuidade é o valor que determina o valor de uma série de pagamentos periódicos futuros em um determinado momento.ⓘ Valor presente [PV]			+10% -10%
✖O Número de Períodos são os períodos de uma anuidade usando o valor presente, pagamento periódico e taxa periódica.ⓘ Número de Períodos [n]			+10% -10%

✖O rendimento efetivo do título de cupom zero é usado para calcular o retorno periódico de um título de cupom zero, ou às vezes chamado de título de desconto.ⓘ Rendimento efetivo Zero Coupon Bond [ZCB Yield]

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Fórmula

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Rendimento efetivo Zero Coupon Bond

Fórmula

`"ZCB Yield" = ("FV"/"PV")^(1/"n")-1`

Exemplo

`"8.42809"=("800"/"9")^(1/"2")-1`

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Rendimento efetivo Zero Coupon Bond Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Rendimento efetivo do título de cupom zero - O rendimento efetivo do título de cupom zero é usado para calcular o retorno periódico de um título de cupom zero, ou às vezes chamado de título de desconto.
Valor nominal - Valor nominal é o valor nominal ou valor em dólares de um título declarado pelo emissor.
Valor presente - O Valor Presente da anuidade é o valor que determina o valor de uma série de pagamentos periódicos futuros em um determinado momento.
Número de Períodos - O Número de Períodos são os períodos de uma anuidade usando o valor presente, pagamento periódico e taxa periódica.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Valor nominal: 800 --> Nenhuma conversão necessária
Valor presente: 9 --> Nenhuma conversão necessária
Número de Períodos: 2 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1 --> (800/9)^(1/2)-1

Avaliando ... ...

ZCB Yield = 8.42809041582063

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

8.42809041582063 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

8.42809041582063 ≈ 8.42809 <-- Rendimento efetivo do título de cupom zero

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Equipe Softusvista

Escritório Softusvista (Pune), Índia

Equipe Softusvista criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

Verificado por Himanshi Sharma

Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur

Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

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Avaliação de títulos de cupom

Vai Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))

Rendimento para chamada de títulos resgatáveis

Vai Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))

Aproximação da convexidade da ligação

Vai Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)

Rendimento até o vencimento

Vai Rendimento até o vencimento (YTM) = (Cupom de pagamento+((Valor nominal-Preço)/Anos até a maturidade))/((Valor nominal+Preço)/2)

Rendimento do período de retenção

Vai Rendimento do período de retenção = (Juros pagos+Valor nominal-Preço de compra)/Valor nominal

Rendimento efetivo Zero Coupon Bond

Vai Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1

Rendimento de desconto bancário

Vai Rendimento de desconto bancário = (Desconto/Valor nominal)*(360/Dias até a maturidade)*100

Valor Zero Coupon Bond

Vai Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade

Rendimento do mercado monetário

Vai Rendimento do mercado monetário = Rendimento do período de retenção*360/Tempo até a maturidade

Yield Bond atual

Vai Rendimento atual do título = Cupom de pagamento/Preço atual do título

Rendimento efetivo Zero Coupon Bond Fórmula

Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1
ZCB Yield = (FV/PV)^(1/n)-1

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