Calculadora Valoración de bonos con cupón

✖La tasa de cupón anual es el rendimiento nominal pagado por un título de renta fija.ⓘ Tasa de cupón anual [C_A]			+10% -10%
✖El rendimiento hasta el vencimiento (YTM) es el rendimiento total previsto de un bono si se mantiene hasta el final de su vida útil.ⓘ Rendimiento al vencimiento (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖El número de pagos por año es el recuento de los pagos realizados por los intereses del bono en un año determinado.ⓘ Número de pagos por año [n_PYr]			+10% -10%
✖El valor nominal al vencimiento es la cantidad de dinero que el emisor promete reembolsar a los tenedores de bonos en la fecha de vencimiento del bono.ⓘ Valor nominal al vencimiento [P_vm]			+10% -10%

✖El bono de cupón es un tipo de bono que incluye cupones adjuntos y paga pagos de intereses periódicos (generalmente anuales o semestrales) durante su vida y su valor nominal al vencimiento.ⓘ Valoración de bonos con cupón [CB]

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Fórmula

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Valoración de bonos con cupón

Fórmula

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Ejemplo

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

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Valoración de bonos con cupón Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Bono de cupón - El bono de cupón es un tipo de bono que incluye cupones adjuntos y paga pagos de intereses periódicos (generalmente anuales o semestrales) durante su vida y su valor nominal al vencimiento.
Tasa de cupón anual - La tasa de cupón anual es el rendimiento nominal pagado por un título de renta fija.
Rendimiento al vencimiento (YTM) - El rendimiento hasta el vencimiento (YTM) es el rendimiento total previsto de un bono si se mantiene hasta el final de su vida útil.
Número de pagos por año - El número de pagos por año es el recuento de los pagos realizados por los intereses del bono en un año determinado.
Valor nominal al vencimiento - El valor nominal al vencimiento es la cantidad de dinero que el emisor promete reembolsar a los tenedores de bonos en la fecha de vencimiento del bono.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tasa de cupón anual: 0.05 --> No se requiere conversión
Rendimiento al vencimiento (YTM): 0.01 --> No se requiere conversión
Número de pagos por año: 12 --> No se requiere conversión
Valor nominal al vencimiento: 1100 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Evaluar ... ...

CB = 976.756901665343

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

976.756901665343 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Bono de cupón

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Verificada por parminder singh

Universidad de Chandigarh (CU), Punjab

¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 600+ más calculadoras!

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Valoración de bonos con cupón

Vamos Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

Vamos Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))

Aproximación de la convexidad del enlace

Vamos Aproximación de la convexidad del enlace = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2)

Rendimiento al vencimiento

Vamos Rendimiento al vencimiento (YTM) = (Cupón de pago+((Valor nominal-Precio)/Años hasta el vencimiento))/((Valor nominal+Precio)/2)

Rendimiento del período de tenencia

Vamos Rendimiento del período de tenencia = (Pago interesado+Valor nominal-Precio de compra)/Valor nominal

Rendimiento Eficiente del Cupón Cero

Vamos Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1

Rendimiento del descuento bancario

Vamos Rendimiento del descuento bancario = (Descuento/Valor nominal)*(360/Días hasta el vencimiento)*100

Valor del cupón de cupón cero

Vamos Valor del bono cupón cero = Valor nominal/(1+Tasa de retorno/100)^Tiempo de madurez

Rendimiento del mercado monetario

Vamos Rendimiento del mercado monetario = Rendimiento del período de tenencia*360/Tiempo hasta la madurez

Rendimiento actual de bonos

Vamos Rendimiento actual de los bonos = Cupón de pago/Precio actual del bono

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