FRA पेऑफ (लाँग पोझिशन) कॅल्क्युलेटर

आर्थिक अभियांत्रिकी आरोग्य खेळाचे मैदान अधिक >>

↳

आंतरराष्ट्रीय वित्त अर्थव्यवस्था आर्थिक मॉडेलिंग आणि मूल्यांकन आर्थिक हिशेब अधिक >>

✖काल्पनिक प्रिन्सिपल हे आर्थिक साधनाचे नाममात्र किंवा दर्शनी मूल्य आहे, जे देयके आणि दायित्वांची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रकमेचे प्रतिनिधित्व करते परंतु अदलाबदल करणे आवश्यक नाही.ⓘ काल्पनिक प्राचार्य [NP]			+10% -10%
✖कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर म्हणजे बेंचमार्क संदर्भ मूल्याचा संदर्भ आहे ज्यावर कराराच्या परिपक्वता तारखेला पोहोचल्यावर व्युत्पन्न कराराच्या अटी आधारित असतात.ⓘ कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर [r_exp]			+10% -10%
✖फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट ही सहमतीनुसार किंमत आहे ज्यावर दोन पक्ष त्या वेळी प्रचलित बाजार दराकडे दुर्लक्ष करून, भविष्यातील तारखेला मालमत्ता किंवा चलनाची देवाणघेवाण करण्यास सहमत आहेत.ⓘ फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट [r_forward]			+10% -10%
✖अंडरलाईंग रेटमधील दिवसांची संख्या म्हणजे ज्या कालावधीत व्याजदर पाहिला जातो किंवा आर्थिक करार किंवा गणनेमध्ये मोजला जातो, विशेषत: दिवसांमध्ये व्यक्त केला जातो.ⓘ अंतर्निहित दरातील दिवसांची संख्या [n_ur]			+10% -10%

✖एफआरए पेऑफ ही कराराच्या समाप्तीनंतर पक्षांमध्ये देवाणघेवाण केलेली निव्वळ सेटलमेंट रक्कम आहे.ⓘ FRA पेऑफ (लाँग पोझिशन) [FRA_p]

⎘ कॉपी

👎

सुत्र

LaTeX

रीसेट करा

👍

डाउनलोड करा आंतरराष्ट्रीय वित्त सूत्रे PDF PDF Image

FRA पेऑफ (लाँग पोझिशन) उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश

फॉर्म्युला वापरले जाते

FRA मोबदला = काल्पनिक प्राचार्य*(((कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर-फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट)*(अंतर्निहित दरातील दिवसांची संख्या/360))/(1+(कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दरातील दिवसांची संख्या/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते

व्हेरिएबल्स वापरलेले

FRA मोबदला - एफआरए पेऑफ ही कराराच्या समाप्तीनंतर पक्षांमध्ये देवाणघेवाण केलेली निव्वळ सेटलमेंट रक्कम आहे.
काल्पनिक प्राचार्य - काल्पनिक प्रिन्सिपल हे आर्थिक साधनाचे नाममात्र किंवा दर्शनी मूल्य आहे, जे देयके आणि दायित्वांची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रकमेचे प्रतिनिधित्व करते परंतु अदलाबदल करणे आवश्यक नाही.
कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर - कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर म्हणजे बेंचमार्क संदर्भ मूल्याचा संदर्भ आहे ज्यावर कराराच्या परिपक्वता तारखेला पोहोचल्यावर व्युत्पन्न कराराच्या अटी आधारित असतात.
फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट - फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट ही सहमतीनुसार किंमत आहे ज्यावर दोन पक्ष त्या वेळी प्रचलित बाजार दराकडे दुर्लक्ष करून, भविष्यातील तारखेला मालमत्ता किंवा चलनाची देवाणघेवाण करण्यास सहमत आहेत.
अंतर्निहित दरातील दिवसांची संख्या - अंडरलाईंग रेटमधील दिवसांची संख्या म्हणजे ज्या कालावधीत व्याजदर पाहिला जातो किंवा आर्थिक करार किंवा गणनेमध्ये मोजला जातो, विशेषत: दिवसांमध्ये व्यक्त केला जातो.

चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा

काल्पनिक प्राचार्य: 50000 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
कालबाह्यतेवर अंतर्निहित दर: 52 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेट: 50 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतर्निहित दरातील दिवसांची संख्या: 96 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही

चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा

फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

मूल्यांकन करत आहे ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा

1793.72197309417 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही

अंतिम उत्तर

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- FRA मोबदला

(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

आपण येथे आहात -