Jensens Alpha Taschenrechner

✖Die jährliche Kapitalrendite ist der geometrische Durchschnittsbetrag, den eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erwirtschaftet.ⓘ Jährliche Kapitalrendite [Rp]			+10% -10%
✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [Rf]			+10% -10%
✖Das Beta des Portfolios ist die gewichtete Summe der einzelnen Vermögenswert-Betas.ⓘ Beta des Portfolios [βp]			+10% -10%
✖Die jährliche Rendite des Markt-Benchmarks ist der geometrische durchschnittliche Geldbetrag, der jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum durch Benchmarking erzielt wird.ⓘ Jährliche Rendite der Marktbenchmark [Rm]			+10% -10%

✖Jensens Alpha wird verwendet, um die risikobereinigte Wertentwicklung eines Wertpapiers oder Portfolios im Verhältnis zur erwarteten Marktrendite zu messen.ⓘ Jensens Alpha [α]

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Formel

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Jensens Alpha

Formel

`"α" = "Rp"-("Rf"+"βp"*("Rm"-"Rf"))`

Beispiel

`"11.585"="12"-("0.5"+"0.85"*("0.40"-"0.5"))`

Taschenrechner

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Jensens Alpha Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Jensens Alpha - Jensens Alpha wird verwendet, um die risikobereinigte Wertentwicklung eines Wertpapiers oder Portfolios im Verhältnis zur erwarteten Marktrendite zu messen.
Jährliche Kapitalrendite - Die jährliche Kapitalrendite ist der geometrische Durchschnittsbetrag, den eine Investition jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erwirtschaftet.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Beta des Portfolios - Das Beta des Portfolios ist die gewichtete Summe der einzelnen Vermögenswert-Betas.
Jährliche Rendite der Marktbenchmark - Die jährliche Rendite des Markt-Benchmarks ist der geometrische durchschnittliche Geldbetrag, der jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum durch Benchmarking erzielt wird.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Jährliche Kapitalrendite: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beta des Portfolios: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
Jährliche Rendite der Marktbenchmark: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

Auswerten ... ...

α = 11.585

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

11.585 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

11.585 <-- Jensens Alpha

(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indien

Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur

Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

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Portfolio-Standardabweichung

Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))

Portfoliovarianz

Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)

Zinseszins

Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)

Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)

Jensens Alpha

Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))

Einlagenzertifikat

Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)

Äquivalente Jahresrente

Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Erwartete Portfoliorendite

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Annuitätszahlung

Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Gesamtrückgabe

Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis

Value-at-Risk

Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Sharpe Ratio

Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung

Treynor-Verhältnis

Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios

Kapitalgewinn Ertrag

Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis

Durchschnittliche Kapitalrendite

Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren

Profitabilitätsindex

Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition

Informationsverhältnis

Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler

Portfolioumschlagsrate

Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

Straight Line Abschreibung

Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben

Zinsfuß

Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100

Risiko Premium

Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return

Echte rate von Rendite

Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

Jensens Alpha Formel

Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))

Was ist Jensens Alpha?

Das Jensen-Alpha oder das Jensen-Maß ist der Unterschied zwischen der Rendite einer Person und dem Gesamtmarkt. Wenn ein Manager gleichzeitig mit dem Risiko den Markt übertrifft, hat er seinen Kunden "Alpha" geliefert. Die Kennzahl berücksichtigt die risikofreie Rendite für den Zeitraum. Jensens Maß ist eine der Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein Portfolio die richtige Rendite für sein Risikoniveau erzielt. Wenn der Wert positiv ist, erzielt das Portfolio Überschussrenditen. Mit anderen Worten, ein positiver Wert für Jensens Alpha bedeutet, dass ein Fondsmanager den Markt mit seinen Fähigkeiten zur Aktienauswahl "geschlagen" hat.

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