Calculadora Aproximación de la convexidad del enlace

✖El precio del bono cuando se incrementa se refiere a cómo cambia el precio de un bono cuando ciertos factores se incrementan o aumentan.ⓘ Precio del bono cuando se incrementa [P₊]			+10% -10%
✖El precio del bono cuando disminuye se refiere al impacto en el precio de un bono cuando el rendimiento (tasa de interés) disminuye.ⓘ Precio del bono cuando se reduce [P_-]			+10% -10%
✖El valor del bono se refiere al valor o precio actual de un bono en los mercados financieros.ⓘ Valor del bono [P₀]			+10% -10%
✖El cambio en la tasa de interés se refiere a la diferencia entre la nueva tasa de interés y la tasa de interés anterior.ⓘ Cambio en la tasa de interés [Δ_y]			+10% -10%

✖La aproximación de la convexidad del bono es una medida aproximada de la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en las tasas de interés.ⓘ Aproximación de la convexidad del enlace [BC_A]

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Fórmula

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Aproximación de la convexidad del enlace

Fórmula

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Ejemplo

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

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Aproximación de la convexidad del enlace Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Aproximación de la convexidad del enlace = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Aproximación de la convexidad del enlace - La aproximación de la convexidad del bono es una medida aproximada de la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en las tasas de interés.
Precio del bono cuando se incrementa - El precio del bono cuando se incrementa se refiere a cómo cambia el precio de un bono cuando ciertos factores se incrementan o aumentan.
Precio del bono cuando se reduce - El precio del bono cuando disminuye se refiere al impacto en el precio de un bono cuando el rendimiento (tasa de interés) disminuye.
Valor del bono - El valor del bono se refiere al valor o precio actual de un bono en los mercados financieros.
Cambio en la tasa de interés - El cambio en la tasa de interés se refiere a la diferencia entre la nueva tasa de interés y la tasa de interés anterior.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Precio del bono cuando se incrementa: 35 --> No se requiere conversión
Precio del bono cuando se reduce: 30 --> No se requiere conversión
Valor del bono: 5 --> No se requiere conversión
Cambio en la tasa de interés: 0.02 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Evaluar ... ...

BC_A = 13750

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

13750 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

13750 <-- Aproximación de la convexidad del enlace

(Cálculo completado en 00.020 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

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Valoración de bonos con cupón

Vamos Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

Vamos Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))

Aproximación de la convexidad del enlace

Vamos Aproximación de la convexidad del enlace = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2)

Rendimiento al vencimiento

Vamos Rendimiento al vencimiento (YTM) = (Cupón de pago+((Valor nominal-Precio)/Años hasta el vencimiento))/((Valor nominal+Precio)/2)

Rendimiento del período de tenencia

Vamos Rendimiento del período de tenencia = (Pago interesado+Valor nominal-Precio de compra)/Valor nominal

Rendimiento Eficiente del Cupón Cero

Vamos Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1

Rendimiento del descuento bancario

Vamos Rendimiento del descuento bancario = (Descuento/Valor nominal)*(360/Días hasta el vencimiento)*100

Valor del cupón de cupón cero

Vamos Valor del bono cupón cero = Valor nominal/(1+Tasa de retorno/100)^Tiempo de madurez

Rendimiento del mercado monetario

Vamos Rendimiento del mercado monetario = Rendimiento del período de tenencia*360/Tiempo hasta la madurez

Rendimiento actual de bonos

Vamos Rendimiento actual de los bonos = Cupón de pago/Precio actual del bono

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