Przybliżenie wypukłości wiązania Kalkulator

✖Cena obligacji po zwiększeniu odnosi się do tego, jak zmienia się cena obligacji, gdy pewne czynniki ulegają zwiększeniu lub zwiększeniu.ⓘ Cena obligacji po zwiększeniu [P₊]			+10% -10%
✖Cena obligacji po obniżeniu odnosi się do wpływu spadku rentowności (stopy procentowej) na cenę obligacji.ⓘ Cena obligacji po obniżeniu [P_-]			+10% -10%
✖Wartość obligacji odnosi się do aktualnej wartości lub ceny obligacji na rynkach finansowych.ⓘ Wartość obligacji [P₀]			+10% -10%
✖Zmiana stopy procentowej odnosi się do różnicy pomiędzy nową stopą procentową a poprzednią stopą procentową.ⓘ Zmiana stopy procentowej [Δ_y]			+10% -10%

✖Aproksymacja wypukłości obligacji jest przybliżoną miarą wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.ⓘ Przybliżenie wypukłości wiązania [BC_A]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Przybliżenie wypukłości wiązania

Formuła

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Przykład

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Przybliżenie wypukłości wiązania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Przybliżenie wypukłości wiązania - Aproksymacja wypukłości obligacji jest przybliżoną miarą wrażliwości czasu trwania obligacji na zmiany stóp procentowych.
Cena obligacji po zwiększeniu - Cena obligacji po zwiększeniu odnosi się do tego, jak zmienia się cena obligacji, gdy pewne czynniki ulegają zwiększeniu lub zwiększeniu.
Cena obligacji po obniżeniu - Cena obligacji po obniżeniu odnosi się do wpływu spadku rentowności (stopy procentowej) na cenę obligacji.
Wartość obligacji - Wartość obligacji odnosi się do aktualnej wartości lub ceny obligacji na rynkach finansowych.
Zmiana stopy procentowej - Zmiana stopy procentowej odnosi się do różnicy pomiędzy nową stopą procentową a poprzednią stopą procentową.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Cena obligacji po zwiększeniu: 35 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena obligacji po obniżeniu: 30 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość obligacji: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana stopy procentowej: 0.02 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Ocenianie ... ...

BC_A = 13750

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

13750 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

13750 <-- Przybliżenie wypukłości wiązania

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Przybliżenie wypukłości wiązania

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Przybliżenie wypukłości wiązania Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!