Benadering van convexiteit van obligaties Rekenmachine

✖Obligatieprijs wanneer verhoogd verwijst naar hoe de prijs van een obligatie verandert wanneer bepaalde factoren worden verhoogd of verhoogd.ⓘ Obligatieprijs indien verhoogd [P₊]			+10% -10%
✖Obligatieprijs wanneer verlaagd verwijst naar de impact op de prijs van een obligatie wanneer het rendement (rente) daalt.ⓘ Obligatieprijs wanneer verlaagd [P_-]			+10% -10%
✖Obligatiewaarde verwijst naar de huidige waarde of prijs van een obligatie op de financiële markten.ⓘ Obligatiewaarde [P₀]			+10% -10%
✖Verandering in rentetarief verwijst naar het verschil tussen het nieuwe rentetarief en het vorige rentetarief.ⓘ Verandering in rentetarief [Δ_y]			+10% -10%

✖Bond Convexity Approximation is een benaderingsmaatstaf voor de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven.ⓘ Benadering van convexiteit van obligaties [BC_A]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Benadering van convexiteit van obligaties

Formule

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Voorbeeld

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Bond yield Formules Pdf PDF Image

Benadering van convexiteit van obligaties Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Benadering van convexiteit van obligaties = (Obligatieprijs indien verhoogd+Obligatieprijs wanneer verlaagd-2*(Obligatiewaarde))/(2*Obligatiewaarde*(Verandering in rentetarief)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Benadering van convexiteit van obligaties - Bond Convexity Approximation is een benaderingsmaatstaf voor de gevoeligheid van de looptijd van een obligatie voor veranderingen in de rentetarieven.
Obligatieprijs indien verhoogd - Obligatieprijs wanneer verhoogd verwijst naar hoe de prijs van een obligatie verandert wanneer bepaalde factoren worden verhoogd of verhoogd.
Obligatieprijs wanneer verlaagd - Obligatieprijs wanneer verlaagd verwijst naar de impact op de prijs van een obligatie wanneer het rendement (rente) daalt.
Obligatiewaarde - Obligatiewaarde verwijst naar de huidige waarde of prijs van een obligatie op de financiële markten.
Verandering in rentetarief - Verandering in rentetarief verwijst naar het verschil tussen het nieuwe rentetarief en het vorige rentetarief.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Obligatieprijs indien verhoogd: 35 --> Geen conversie vereist
Obligatieprijs wanneer verlaagd: 30 --> Geen conversie vereist
Obligatiewaarde: 5 --> Geen conversie vereist
Verandering in rentetarief: 0.02 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Evalueren ... ...

BC_A = 13750

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

13750 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

13750 <-- Benadering van convexiteit van obligaties

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Bond yield » Benadering van convexiteit van obligaties

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Kashish Arora

Satyawati College (DU), New Delhi

Kashish Arora heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

< 10+ Bond yield Rekenmachines

Waardering van couponobligaties

Gaan Couponobligatie = Jaarlijkse couponrente*((1-(1+Opbrengst naar volwassenheid (YTM))^(-Aantal betalingen per jaar))/(Opbrengst naar volwassenheid (YTM)))+(Nominale waarde op de vervaldag/(1+Opbrengst naar volwassenheid (YTM))^(Aantal betalingen per jaar))

Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties

Gaan Opgave aan oproep = ((Coupon betaling+(Theoretische prijs van calloptie-Huidige obligatieprijs)/Aantal jaren om de groei te volgen)/((Theoretische prijs van calloptie+Huidige obligatieprijs)/2))

Benadering van convexiteit van obligaties

Gaan Benadering van convexiteit van obligaties = (Obligatieprijs indien verhoogd+Obligatieprijs wanneer verlaagd-2*(Obligatiewaarde))/(2*Obligatiewaarde*(Verandering in rentetarief)^2)

Opbrengst naar Looptijd

Gaan Opbrengst naar volwassenheid (YTM) = (Coupon betaling+((Nominale waarde-Prijs)/Jaren tot volwassenheid))/((Nominale waarde+Prijs)/2)

Opbrengst van de holdingperiode

Gaan Opbrengst van de holdingperiode = (Betaalde rente+Nominale waarde-Aankoopprijs)/Nominale waarde

Nul Coupon Bond Effectief rendement

Gaan Effectief rendement op nulcouponobligaties = (Nominale waarde/Huidige waarde)^(1/Aantal perioden)-1

Nul Coupon obligatie Waarde

Gaan Waarde van nulcouponobligaties = Nominale waarde/(1+Rendement/100)^Tijd tot volwassenheid

Bankkortingsrendement

Gaan Bankkortingsrendement = (Korting/Nominale waarde)*(360/Dagen tot volwassenheid)*100

Geldmarktrendement

Gaan Geldmarktrendement = Opbrengst van de holdingperiode*360/Tijd tot volwassenheid

Huidige obligatie opbrengst

Gaan Huidig obligatierendement = Coupon betaling/Huidige obligatieprijs

Benadering van convexiteit van obligaties Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!