Приближение выпуклости облигаций Калькулятор

✖Цена облигации при увеличении относится к тому, как меняется цена облигации при увеличении или увеличении определенных факторов.ⓘ Цена облигации при увеличении [P₊]			+10% -10%
✖Цена облигации при уменьшении относится к влиянию на цену облигации снижения доходности (процентной ставки).ⓘ Цена облигации при уменьшении [P_-]			+10% -10%
✖Стоимость облигации относится к текущей стоимости или цене облигации на финансовых рынках.ⓘ Стоимость облигации [P₀]			+10% -10%
✖Изменение процентной ставки означает разницу между новой процентной ставкой и предыдущей процентной ставкой.ⓘ Изменение процентной ставки [Δ_y]			+10% -10%

✖Приближение выпуклости облигаций — это аппроксимационная мера чувствительности дюрации облигации к изменениям процентных ставок.ⓘ Приближение выпуклости облигаций [BC_A]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Приближение выпуклости облигаций

Формула

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Пример

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF PDF Image

Приближение выпуклости облигаций Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Приближение выпуклости облигаций - Приближение выпуклости облигаций — это аппроксимационная мера чувствительности дюрации облигации к изменениям процентных ставок.
Цена облигации при увеличении - Цена облигации при увеличении относится к тому, как меняется цена облигации при увеличении или увеличении определенных факторов.
Цена облигации при уменьшении - Цена облигации при уменьшении относится к влиянию на цену облигации снижения доходности (процентной ставки).
Стоимость облигации - Стоимость облигации относится к текущей стоимости или цене облигации на финансовых рынках.
Изменение процентной ставки - Изменение процентной ставки означает разницу между новой процентной ставкой и предыдущей процентной ставкой.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена облигации при увеличении: 35 --> Конверсия не требуется
Цена облигации при уменьшении: 30 --> Конверсия не требуется
Стоимость облигации: 5 --> Конверсия не требуется
Изменение процентной ставки: 0.02 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Оценка ... ...

BC_A = 13750

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

13750 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

13750 <-- Приближение выпуклости облигаций

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Приближение выпуклости облигаций

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора проверил этот калькулятор и еще 50+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Приближение выпуклости облигаций формула

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!