Aproximação da convexidade da ligação Calculadora

✖Preço do título quando incrementado refere-se a como o preço de um título muda quando certos fatores são incrementados ou aumentados.ⓘ Preço do título quando incrementado [P₊]			+10% -10%
✖Preço do título quando diminuído refere-se ao impacto no preço de um título quando o rendimento (taxa de juros) diminui.ⓘ Preço do título quando diminuído [P_-]			+10% -10%
✖O valor do título refere-se ao valor ou preço atual de um título nos mercados financeiros.ⓘ Valor do título [P₀]			+10% -10%
✖Alteração na taxa de juros refere-se à diferença entre a nova taxa de juros e a taxa de juros anterior.ⓘ Mudança na taxa de juros [Δ_y]			+10% -10%

✖A aproximação da convexidade do título é uma medida aproximada da sensibilidade da duração de um título às mudanças nas taxas de juros.ⓘ Aproximação da convexidade da ligação [BC_A]

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Fórmula

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Aproximação da convexidade da ligação

Fórmula

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Exemplo

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

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Aproximação da convexidade da ligação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Aproximação da convexidade da ligação - A aproximação da convexidade do título é uma medida aproximada da sensibilidade da duração de um título às mudanças nas taxas de juros.
Preço do título quando incrementado - Preço do título quando incrementado refere-se a como o preço de um título muda quando certos fatores são incrementados ou aumentados.
Preço do título quando diminuído - Preço do título quando diminuído refere-se ao impacto no preço de um título quando o rendimento (taxa de juros) diminui.
Valor do título - O valor do título refere-se ao valor ou preço atual de um título nos mercados financeiros.
Mudança na taxa de juros - Alteração na taxa de juros refere-se à diferença entre a nova taxa de juros e a taxa de juros anterior.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Preço do título quando incrementado: 35 --> Nenhuma conversão necessária
Preço do título quando diminuído: 30 --> Nenhuma conversão necessária
Valor do título: 5 --> Nenhuma conversão necessária
Mudança na taxa de juros: 0.02 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Avaliando ... ...

BC_A = 13750

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

13750 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

13750 <-- Aproximação da convexidade da ligação

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

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Avaliação de títulos de cupom

Vai Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))

Rendimento para chamada de títulos resgatáveis

Vai Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))

Aproximação da convexidade da ligação

Vai Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)

Rendimento até o vencimento

Vai Rendimento até o vencimento (YTM) = (Cupom de pagamento+((Valor nominal-Preço)/Anos até a maturidade))/((Valor nominal+Preço)/2)

Rendimento do período de retenção

Vai Rendimento do período de retenção = (Juros pagos+Valor nominal-Preço de compra)/Valor nominal

Rendimento efetivo Zero Coupon Bond

Vai Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1

Rendimento de desconto bancário

Vai Rendimento de desconto bancário = (Desconto/Valor nominal)*(360/Dias até a maturidade)*100

Valor Zero Coupon Bond

Vai Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade

Rendimento do mercado monetário

Vai Rendimento do mercado monetário = Rendimento do período de retenção*360/Tempo até a maturidade

Yield Bond atual

Vai Rendimento atual do título = Cupom de pagamento/Preço atual do título

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