Approssimazione della convessità dei legami calcolatrice

✖Il prezzo delle obbligazioni quando incrementato si riferisce a come il prezzo di un'obbligazione cambia quando determinati fattori vengono incrementati o aumentati.ⓘ Prezzo dell'obbligazione quando incrementato [P₊]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'obbligazione al decremento si riferisce all'impatto sul prezzo di un'obbligazione quando il rendimento (tasso di interesse) diminuisce.ⓘ Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato [P_-]			+10% -10%
✖Il valore obbligazionario si riferisce al valore o al prezzo corrente di un'obbligazione sui mercati finanziari.ⓘ Valore obbligazionario [P₀]			+10% -10%
✖La variazione del tasso di interesse si riferisce alla differenza tra il nuovo tasso di interesse e il tasso di interesse precedente.ⓘ Variazione del tasso di interesse [Δ_y]			+10% -10%

✖L'approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.ⓘ Approssimazione della convessità dei legami [BC_A]

⎘ Copia

👎

Formula

✖

Approssimazione della convessità dei legami

Formula

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Esempio

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

Calcolatrice

LaTeX

Ripristina

👍

Scaricamento Rendimento obbligazionario Formule PDF PDF Image

Approssimazione della convessità dei legami Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Approssimazione della convessità dei legami - L'approssimazione della convessità delle obbligazioni è una misura approssimativa della sensibilità della durata di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.
Prezzo dell'obbligazione quando incrementato - Il prezzo delle obbligazioni quando incrementato si riferisce a come il prezzo di un'obbligazione cambia quando determinati fattori vengono incrementati o aumentati.
Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato - Il prezzo dell'obbligazione al decremento si riferisce all'impatto sul prezzo di un'obbligazione quando il rendimento (tasso di interesse) diminuisce.
Valore obbligazionario - Il valore obbligazionario si riferisce al valore o al prezzo corrente di un'obbligazione sui mercati finanziari.
Variazione del tasso di interesse - La variazione del tasso di interesse si riferisce alla differenza tra il nuovo tasso di interesse e il tasso di interesse precedente.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo dell'obbligazione quando incrementato: 35 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato: 30 --> Nessuna conversione richiesta
Valore obbligazionario: 5 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione del tasso di interesse: 0.02 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Valutare ... ...

BC_A = 13750

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

13750 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

13750 <-- Approssimazione della convessità dei legami

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Tu sei qui -

Casa » Finanziario » Investimento » Rendimento obbligazionario » Approssimazione della convessità dei legami

Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

< 10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola

Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))

Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile

Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))

Approssimazione della convessità dei legami

Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)

Rendimento alla scadenza

Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)

Rendimento del periodo di detenzione

Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale

Rendimento effettivo della cedola zero

Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1

Valore dell'obbligazione zero

Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità

Rendimento da sconto bancario

Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100

Rendimento del mercato monetario

Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità

Rendimento obbligazionario corrente

Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

Approssimazione della convessità dei legami Formula

Casa

GRATUITO PDF

🔍 Ricerca

Categorie

Condividere

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!