Annäherung an die Bindungskonvexität Taschenrechner

✖Der Anleihepreis bei Erhöhung bezieht sich darauf, wie sich der Preis einer Anleihe ändert, wenn bestimmte Faktoren erhöht oder erhöht werden.ⓘ Anleihepreis bei Erhöhung [P₊]			+10% -10%
✖Unter „Anleihepreis bei Dekrementierung“ versteht man die Auswirkung auf den Preis einer Anleihe, wenn die Rendite (Zinssatz) sinkt.ⓘ Anleihepreis bei Dekrementierung [P_-]			+10% -10%
✖Der Anleihewert bezieht sich auf den aktuellen Wert oder Preis einer Anleihe auf den Finanzmärkten.ⓘ Anleihewert [P₀]			+10% -10%
✖Die Änderung des Zinssatzes bezieht sich auf die Differenz zwischen dem neuen Zinssatz und dem vorherigen Zinssatz.ⓘ Änderung des Zinssatzes [Δ_y]			+10% -10%

✖Die Anleihenkonvexitätsnäherung ist ein Näherungsmaß für die Sensitivität der Duration einer Anleihe gegenüber Änderungen der Zinssätze.ⓘ Annäherung an die Bindungskonvexität [BC_A]

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Formel

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Annäherung an die Bindungskonvexität

Formel

`"BC"_{"A"} = ("P"_{"+"}+"P"_{"-"}-2*("P"_{"0"}))/(2*"P"_{"0"}*("Δ"_{"y"})^2)`

Beispiel

`"13750"=("35"+"30"-2*("5"))/(2*"5"*("0.02")^2)`

Taschenrechner

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Annäherung an die Bindungskonvexität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Annäherung an die Bindungskonvexität = (Anleihepreis bei Erhöhung+Anleihepreis bei Dekrementierung-2*(Anleihewert))/(2*Anleihewert*(Änderung des Zinssatzes)^2)
BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Annäherung an die Bindungskonvexität - Die Anleihenkonvexitätsnäherung ist ein Näherungsmaß für die Sensitivität der Duration einer Anleihe gegenüber Änderungen der Zinssätze.
Anleihepreis bei Erhöhung - Der Anleihepreis bei Erhöhung bezieht sich darauf, wie sich der Preis einer Anleihe ändert, wenn bestimmte Faktoren erhöht oder erhöht werden.
Anleihepreis bei Dekrementierung - Unter „Anleihepreis bei Dekrementierung“ versteht man die Auswirkung auf den Preis einer Anleihe, wenn die Rendite (Zinssatz) sinkt.
Anleihewert - Der Anleihewert bezieht sich auf den aktuellen Wert oder Preis einer Anleihe auf den Finanzmärkten.
Änderung des Zinssatzes - Die Änderung des Zinssatzes bezieht sich auf die Differenz zwischen dem neuen Zinssatz und dem vorherigen Zinssatz.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Anleihepreis bei Erhöhung: 35 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anleihepreis bei Dekrementierung: 30 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anleihewert: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Änderung des Zinssatzes: 0.02 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

BC_A = (P₊+P_--2*(P₀))/(2*P₀*(Δ_y)^2) --> (35+30-2*(5))/(2*5*(0.02)^2)

Auswerten ... ...

BC_A = 13750

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

13750 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

13750 <-- Annäherung an die Bindungskonvexität

(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Annäherung an die Bindungskonvexität

Gehen Annäherung an die Bindungskonvexität = (Anleihepreis bei Erhöhung+Anleihepreis bei Dekrementierung-2*(Anleihewert))/(2*Anleihewert*(Änderung des Zinssatzes)^2)

Ertrag zur Reife

Gehen Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) = (Bezahlung mit Gutschein+((Nennwert-Preis)/Jahre bis zur Reife))/((Nennwert+Preis)/2)

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Zero Coupon Bond Effektive Rendite

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Bankdiskontrendite

Gehen Bankdiskontrendite = (Rabatt/Nennwert)*(360/Tage bis zur Fälligkeit)*100

Zero Coupon Bond Wert

Gehen Nullkupon-Anleihewert = Nennwert/(1+Rendite/100)^Zeit zur Reife

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