Bewertung von Kuponanleihen Taschenrechner

✖Die jährliche Kuponrate ist die Nominalrendite, die ein festverzinsliches Wertpapier zahlt.ⓘ Jährlicher Couponsatz [C_A]			+10% -10%
✖Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.ⓘ Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Unter „Anzahl der Zahlungen pro Jahr“ versteht man die Anzahl der Zahlungen, die für die Zinsen einer Anleihe in einem bestimmten Jahr geleistet wurden.ⓘ Anzahl der Zahlungen pro Jahr [n_PYr]			+10% -10%
✖Der Nennwert bei Fälligkeit ist der Geldbetrag, den der Emittent den Anleihegläubigern am Fälligkeitsdatum der Anleihe zurückzuzahlen verspricht.ⓘ Nennwert bei Fälligkeit [P_vm]			+10% -10%

✖Bei einer Kuponanleihe handelt es sich um eine Art Anleihe, die beigefügte Kupons enthält und während ihrer Laufzeit und ihrem Nennwert bei Fälligkeit regelmäßige Zinszahlungen (in der Regel jährlich oder halbjährlich) zahlt.ⓘ Bewertung von Kuponanleihen [CB]

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Formel

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Bewertung von Kuponanleihen

Formel

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Beispiel

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

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Bewertung von Kuponanleihen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Kuponanleihe = Jährlicher Couponsatz*((1-(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(-Anzahl der Zahlungen pro Jahr))/(Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)))+(Nennwert bei Fälligkeit/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(Anzahl der Zahlungen pro Jahr))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Kuponanleihe - Bei einer Kuponanleihe handelt es sich um eine Art Anleihe, die beigefügte Kupons enthält und während ihrer Laufzeit und ihrem Nennwert bei Fälligkeit regelmäßige Zinszahlungen (in der Regel jährlich oder halbjährlich) zahlt.
Jährlicher Couponsatz - Die jährliche Kuponrate ist die Nominalrendite, die ein festverzinsliches Wertpapier zahlt.
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) - Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.
Anzahl der Zahlungen pro Jahr - Unter „Anzahl der Zahlungen pro Jahr“ versteht man die Anzahl der Zahlungen, die für die Zinsen einer Anleihe in einem bestimmten Jahr geleistet wurden.
Nennwert bei Fälligkeit - Der Nennwert bei Fälligkeit ist der Geldbetrag, den der Emittent den Anleihegläubigern am Fälligkeitsdatum der Anleihe zurückzuzahlen verspricht.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Jährlicher Couponsatz: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM): 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Zahlungen pro Jahr: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Nennwert bei Fälligkeit: 1100 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Auswerten ... ...

CB = 976.756901665343

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

976.756901665343 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Kuponanleihe

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Parminder Singh

Chandigarh-Universität (KU), Punjab

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Bewertung von Kuponanleihen

Gehen Kuponanleihe = Jährlicher Couponsatz*((1-(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(-Anzahl der Zahlungen pro Jahr))/(Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)))+(Nennwert bei Fälligkeit/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(Anzahl der Zahlungen pro Jahr))

Call-Rendite für kündbare Anleihen

Gehen Nachgeben, um anzurufen = ((Bezahlung mit Gutschein+(Theoretischer Preis der Call-Option-Aktueller Anleihepreis)/Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums)/((Theoretischer Preis der Call-Option+Aktueller Anleihepreis)/2))

Annäherung an die Bindungskonvexität

Gehen Annäherung an die Bindungskonvexität = (Anleihepreis bei Erhöhung+Anleihepreis bei Dekrementierung-2*(Anleihewert))/(2*Anleihewert*(Änderung des Zinssatzes)^2)

Ertrag zur Reife

Gehen Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) = (Bezahlung mit Gutschein+((Nennwert-Preis)/Jahre bis zur Reife))/((Nennwert+Preis)/2)

Rendite der Haltedauer

Gehen Rendite der Haltedauer = (Gezahlte Zinsen+Nennwert-Kaufpreis)/Nennwert

Zero Coupon Bond Effektive Rendite

Gehen Effektive Rendite der Nullkupon-Anleihe = (Nennwert/Gegenwärtiger Wert)^(1/Anzahl der Perioden)-1

Bankdiskontrendite

Gehen Bankdiskontrendite = (Rabatt/Nennwert)*(360/Tage bis zur Fälligkeit)*100

Zero Coupon Bond Wert

Gehen Nullkupon-Anleihewert = Nennwert/(1+Rendite/100)^Zeit zur Reife

Aktueller Bond Ertrag

Gehen Aktuelle Anleiherendite = Bezahlung mit Gutschein/Aktueller Anleihepreis