Calculadora Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

✖El pago de cupón es un pago de intereses periódico que el tenedor del bono recibe durante el tiempo entre la emisión del bono y su vencimiento.ⓘ Cupón de pago [CP]			+10% -10%
✖El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.ⓘ Precio teórico de la opción de compra [C]			+10% -10%
✖El precio actual del bono es el valor presente descontado del flujo de efectivo futuro generado por un bono.ⓘ Precio actual del bono [CBP]			+10% -10%
✖Número de años para seguir el crecimiento es el número total de años durante los cuales se produjo el crecimiento.ⓘ Número de años para seguir el crecimiento [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call calcula el rendimiento si se cancela un bono rescatable antes del vencimiento.ⓘ Rendimiento a la demanda de bonos rescatables [YTC]

⎘ Copiar

👎

Fórmula

✖

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

Fórmula

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Ejemplo

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

Calculadora

LaTeX

Reiniciar

👍

Descargar Rendimiento actual de bonos Fórmulas PDF PDF Image

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Ceder al call - Yield to Call calcula el rendimiento si se cancela un bono rescatable antes del vencimiento.
Cupón de pago - El pago de cupón es un pago de intereses periódico que el tenedor del bono recibe durante el tiempo entre la emisión del bono y su vencimiento.
Precio teórico de la opción de compra - El precio teórico de la opción de compra se basa en la volatilidad implícita actual, el precio de ejercicio de la opción y el tiempo que queda hasta el vencimiento.
Precio actual del bono - El precio actual del bono es el valor presente descontado del flujo de efectivo futuro generado por un bono.
Número de años para seguir el crecimiento - Número de años para seguir el crecimiento es el número total de años durante los cuales se produjo el crecimiento.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Cupón de pago: 20 --> No se requiere conversión
Precio teórico de la opción de compra: 1220 --> No se requiere conversión
Precio actual del bono: 150 --> No se requiere conversión
Número de años para seguir el crecimiento: 7 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Evaluar ... ...

YTC = 0.252346193952033

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.252346193952033 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Ceder al call

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Aquí estás -

Inicio » Financiero » Inversión » Rendimiento actual de bonos » Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 10+ Rendimiento actual de bonos Calculadoras

Valoración de bonos con cupón

Vamos Bono de cupón = Tasa de cupón anual*((1-(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(-Número de pagos por año))/(Rendimiento al vencimiento (YTM)))+(Valor nominal al vencimiento/(1+Rendimiento al vencimiento (YTM))^(Número de pagos por año))

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables

Vamos Ceder al call = ((Cupón de pago+(Precio teórico de la opción de compra-Precio actual del bono)/Número de años para seguir el crecimiento)/((Precio teórico de la opción de compra+Precio actual del bono)/2))

Aproximación de la convexidad del enlace

Vamos Aproximación de la convexidad del enlace = (Precio del bono cuando se incrementa+Precio del bono cuando se reduce-2*(Valor del bono))/(2*Valor del bono*(Cambio en la tasa de interés)^2)

Rendimiento al vencimiento

Vamos Rendimiento al vencimiento (YTM) = (Cupón de pago+((Valor nominal-Precio)/Años hasta el vencimiento))/((Valor nominal+Precio)/2)

Rendimiento del período de tenencia

Vamos Rendimiento del período de tenencia = (Pago interesado+Valor nominal-Precio de compra)/Valor nominal

Rendimiento Eficiente del Cupón Cero

Vamos Rendimiento efectivo del bono cupón cero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de períodos)-1

Rendimiento del descuento bancario

Vamos Rendimiento del descuento bancario = (Descuento/Valor nominal)*(360/Días hasta el vencimiento)*100

Valor del cupón de cupón cero

Vamos Valor del bono cupón cero = Valor nominal/(1+Tasa de retorno/100)^Tiempo de madurez

Rendimiento del mercado monetario

Vamos Rendimiento del mercado monetario = Rendimiento del período de tenencia*360/Tiempo hasta la madurez

Rendimiento actual de bonos

Vamos Rendimiento actual de los bonos = Cupón de pago/Precio actual del bono

Rendimiento a la demanda de bonos rescatables Fórmula

Inicio

GRATIS PDF

🔍 Búsqueda

Categorías

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!